Credit Risk Modeller

Siamo uno dei più grandi gruppi bancari privati e indipendenti italiani che fonda le sue radici in una storia imprenditoriale lunga 450 anni e caratterizzata da innovazione e apertura. Stiamo lavorando per costruire l’ecosistema finanziario sostenibile del futuro con l’obiettivo di contribuire alle sfide personali e imprenditoriali dei nostri clienti.

Il team Risk Models di capogruppo è una squadra fatta di persone sempre pronte a mille sfide; un team di professionisti preparati e dediti allo sviluppo di nuovi modelli per il presidio e la mitigazione di rischi sempre più complessi correlati ad attività e business innovativi.





“Siamo innovativi per tradizione” e nello sviluppo dei modelli sperimentiamo tecniche nuove e innovative. Se vuoi essere tra coloro che guidano il cambiamento e l’innovazione, unisciti al nostro team!

Nella nostra squadra avrai l’opportunità di seguire tutte le fasi di progettazione del modello: dall’estrazione all’elaborazione dei dati necessari per la costruzione dei campioni di stima; dall’analisi statistica all’uso di tecniche avanzate per la stima di modelli interni, la verifica del loro regolare funzionamento e capacità predittiva (utilizzando SAS oppure Python) fino all’interpretazione e formalizzazione dei risultati ottenuti.

Più nello specifico, gestendo progettualità end2end, ti occuperai di:

- Modelli PD, LGD e EAD relativi al rischio di credito per finalità regolamentari (AIRB);

- Modelli PD, LGD e EAD relativi alla valutazione contabile del costo del rischio di credito (IFRS9);

- Modellizzazione di altri eventi relativi a tematiche innovative come il mondo Digital Landing.

IN TE CERCHIAMO:

Un’esperienza di 3 - 5 anni su attività di modelling in ambito bancario,



nello specifico su misurazione del rischio di credito con focus su modelli relativi alla probabilità di default (PD). Ottime capacità analitiche e conoscenza dei principali test statistici utilizzati per la stima dei modelli al quale si aggiunge la padronanza degli applicativi: Excel, SAS, Python e SQL. Completano il profilo, buona conoscenza della lingua inglese e un percorso di studi in: Statistica, Matematica, Fisica, Economia Quantitativa, Finanza.

Essendo un team fortemente guidato dall’innovazione ti saranno utili conoscenza di tecniche di machine learning.

Modalità e sede di lavoro: ibrida con possibilità di smartworking e presenza fisica a Milano. Contiamo sulla tua disponibilità a trasferte presso l’HQ di Biella.

Cosa Offriamo





- Tempo indeterminato e CCNL del Credito;

- Smart Working, coordinandoti con team e responsabile potrai usufruire fino a un massimo di 13 giorni medi mensili da calcolare su base annua;

- Cura della persona anche con la polizza sanitaria - per te e il tuo nucleo familiare - e polizza TCM;

- Buono pasto da utilizzare nelle strutture convenzionate quali ad esempio locali, supermercati e altro ancora;

- Uno sguardo al tuo futuro attraverso il contributo aziendale al fondo pensione

- Premio di risultato e welfare per il riconoscimento dei risultati conseguiti;

- Permessi aggiuntivi, banca del tempo e altre agevolazioni previste dagli accordi integrativi per rispondere alle necessità e alle esigenze personali;





- Vantaggi e agevolazioni grazie alle condizioni privilegiate sui servizi core del banking e assicurativi;

- Sconti e convenzioni accessibili attraverso un portale dedicato;

- Cultura organizzativa orientata all’innovazione e al miglioramento continuo in cui le opinioni e le proposte di tutti contano;

- Supporto al benessere psicologico attraverso uno sportello esterno di ascolto - anonimo e confidenziale – a disposizione dei colleghi e dei loro famigliari.

Il gruppo Sella promuove un ambiente di lavoro sostenibile, inclusivo e che abbraccia le diversità di genere, età, nazionalità, come occasione di continuo scambio culturale e fattore determinante per lo sviluppo stesso dell’ecosistema di Gruppo.

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