Model Validation Specialist- Roma

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ppRuolo chiave per convalidare in modo indipendente modelli di rischio utilizzati per misurare rischio di mercato, credito e liquidità all'interno di una banca di livello.
Lavorerai a Roma/Miami?
(ri-sostituisco: Roma) con team interdisciplinari per garantire affidabilità e conformità dei modelli.
Potrai affrontare cambiamenti significativi ai modelli, eseguire test di sensitività e backtesting, e interfacciarti con regolatori e IT.
L'possibilità ti mette al centro di iniziative di innovazione e trasformazione del framework MV, offrendo un impatto misurabile sul controllo dei rischi.
Ambis fatto per chi vuole plasmare pratiche di gestione del rischio in un contesto prestigioso e strutturato.
/p h3Retribuzione / Benefits /h3 ul licontratto a tempo indeterminato /li /ul h3Responsabilità /h3 ul liConvalidare in modo indipendente modelli di rischio disegnati per misurare rischio di mercato, credito e liquidità /li liAnalizzare modifiche significative ai modelli con approccio standardizzato e proporre raccomandazioni o alternative /li liSviluppare e analizzare test di sensibilità, backtesting VaR,



stress testing e reverse stress testing /li liValidare input data e proporre miglioramenti di processo per analisi dati e reporting /li liInterfacciarsi con i regulator per temi MV /li liCollaborare con designer di modelli e sviluppatori IT /li liPresentare risultati e raccomandazioni al management e agli stakeholder /li liPrevedere gli impatti di nuove iniziative di business sulle attività MV /li /ul h3Requisiti fondamentali /h3 ul li4-5 anni di esperienza nel settore bancario o finanziario, inclusi regolatori o società di consulenza /li liCompetenze avanzate in Microsoft Office /li liConoscenza di linguaggi di programmazione (Matlab, Python, SQL, Julia, C++) /li liForti capacità analitiche, pensiero critico e problem solving /li liFluenza in inglese scritto e parlato /li liSpirito di squadra e capacità di lavorare sotto pressione /li liOttime capacità comunicative e orientamento agli esiti /li liConoscenza di fornitori di information (Bloomberg, Reuters) /li /ul /p #J-*****-Ljbffr

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