Banco BPM - Junior Quant Analyst – Market & Counterparty Risk
Pubblicato il 05-08-2026 - BancoBPM in Italia
Posizione
La struttura di Rischio di Mercato e Controparte ha come mission quella di certificare la corretta rappresentazione, valutazione nonché i rischi derivanti dall’operatività svolta dai desk di Banking e Trading Book del Gruppo Banco BPM.
La persona selezionata entrerà nel sub-team Quant del Market & Counterparty Risk e si occuperà, in particolare, di:
- Estensione, manutenzione, refactoring e automazione di librerie di calcolo per finalità di validazione del pricing di strumenti finanziari, analisi delle greche e di quantificazione di misure xVA e Initial Margin;
- Predisposizione delle suite di unit, integrated & smoke test;
- Versioning del codice secondo best practices;
- Supporto ai colleghi nella configurazione di applicativi, variabili di ambiente, connessione ai database, ambienti di scripting, etc;
- Partecipazione nella definizione delle linee guida e best practice nell’utilizzo, manutenzione e sviluppo librerie di algoritmi;
Cosa cerchiamo
Qualifiche ed esperienze
La persona che cerchiamo ha una laurea specialistica in Matematica, Ingegneria Matematica, Fisica o affini corredata da interesse per tematiche di natura tecnica e metodologica in ambito finanziario. Non è necessario aver conseguito pregressa esperienza lavorativa.
Avere un proprio portfolio di progetti studio in ambito sviluppo codice o aver contribuito a progetti open source non è essenziale sebbene apprezzato.
Competenze
- Ottima conoscenza di metodologie applicate alla Finanza Matematica, quali Teoria delle Probabilità, Calcolo Stocastico, Tecniche di Ottimizzazione,
Tecniche analitiche e numeriche per risoluzione Equazioni alle Derivate Parziali (PDE, SDE) etc.;
- Buona conoscenza della programmazione basata sia su paradigma OOP che Functional, preferibilmente Python, C++, Rust.
- Buona conoscenza sistemi di controllo versione dello sviluppo codice (e.g. Git);
- È gradita la conoscenza di librerie finanziarie open source quali Quant Lib e Opensource Risk Engine (ORE);
- Ottima conoscenza lingua inglese;
- Buona conoscenza di database e Microsoft SQL Server;
- Conoscenza di shell scripting e sistemi Windows e Unix;
Completano il profilo curiosità, spirito critico, autonomia operativa.
Retribuzione e condizioni
In coerenza con la normativa sulla trasparenza retributiva - Retribuzione annua lorda (RAL) minima di ingresso 35.650 lordi annui;
Inquadramento e pacchetto retributivo definiti secondo CCNL Credito e politiche aziendali. Sono previsti, inoltre, sistemi di incentivazione variabile, welfare aziendale e altri agevolazioni. La retribuzione indicata rappresenta riferimento per la posizione; nel corso del processo di selezione verranno valorizzati elementi quali esperienza, competenze, anzianità e complessivo profilo professionale.
Cosa offriamo
Entrerai in un contesto dinamico e altamente specializzato, con l’opportunità di lavorare su operazioni complesse.
Inclusione e pari opportunità
Promuoviamo un ambiente di lavoro inclusivo, basato sul rispetto e sulle pari opportunità. Garantiamo processi di selezione equi e trasparenti e non richiediamo informazioni sulla retribuzione attuale o passata dei candidati, in linea con la normativa vigente.
Sede di lavoro
Milano – Piazza Meda 4