Credit Risk Modelling

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Ricerchiamo una risorsa da inserire nella Direzione Risk Management nell’ambito dello sviluppo dei modelli di rischio di credito, con particolare focus in ambito IFRS9 e di rappresentazione bilancistica del rischio di credito.

La ricerca si innesta su un piano di rafforzamento ed espansione della struttura anche in ambito internazionale.

La risorsa sarà inserita nell'ambito di una serie di progetti innovativi volti a sviluppare algoritmi e modelli statistici avanzati e disegnare strategie decisionali nelle varie fasi del processo del credito.

Il candidato possiede un’ottima formazione accademica provenendo da aree quali Statistica, Economia, Finanza, Ingegneria, Fisica, Matematica o comunque percorsi caratterizzati da un forte approccio quantitativo.

L’esperienza nella programmazione con SAS e la predisposizione all’uso di linguaggi di programmazione indirizzati al trattamento dei dati oltre alla conoscenza della statistica relativa all’area di credit modeling, preferibilmente anche con riferimento al segmento retail,



costituiscono un elemento fondamentale per consentire l'inserimento rapido nell'operatività progettuale del team.

Verranno valutati elementi quali:

la conoscenza del quadro normativo di riferimento e dei meccanismi inerenti il provisioning secondo il principio contabile IFRS9 (staging, condizionamento forward looking);
logiche di monitoraggio di modelli statistici in ambito IFRS9 o concernente i sistemi di rating AIRB;
La normativa o le logiche implementative automatiche inerenti la definizione di default;
processi di budgeting/consuntivazione del costo del rischio o di misure rischio/rendimento;
la conoscenza dei processi di accettazione e di gestione del credito in ambito retail;
la conoscenza di approcci regolamentari alla misurazione del rischio di credito (stress test, RAF,…);
conoscenze delle cartolarizzazioni SRT o nozioni di rischi finanziari.

E’ richiesta la fluidità nell’inglese e la capacità di operare in un contesto strutturato con s

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