Credit Risk Modelling

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Ricerchiamo una risorsa da inserire nella Direzione Risk Management nell’ambito dello sviluppo dei modelli di rischio di credito, con particolare focus in ambito IFRS9 e di rappresentazione bilancistica del rischio di credito .
La ricerca si innesta su un piano di rafforzamento ed espansione della struttura anche in ambito internazionale .
La risorsa sarà inserita nell'ambito di una serie di progetti innovativi volti a sviluppare algoritmi e modelli statistici avanzati e disegnare strategie decisionali nelle varie fasi del processo del credito.
Il candidato possiede un’ottima formazione accademica provenendo da aree quali Statistica , Economia , Finanza , Ingegneria , Fisica , Matematica o comunque percorsi caratterizzati da un forte approccio quantitativo .
L’esperienza nella programmazione con SAS e la predisposizione all’uso di linguaggi di programmazione indirizzati al trattamento dei dati oltre alla conoscenza della statistica relativa all’area di credit modeling , preferibilmente anche con riferimento al segmento retail ,



costituiscono un elemento fondamentale per consentire l'inserimento pronto nell'operatività progettuale del team.
Verranno valutati elementi quali:
la conoscenza del quadro normativo di riferimento e dei meccanismi inerenti il provisioning secondo il principio contabile IFRS9 (staging, condizionamento forward looking);
logiche di monitoraggio di modelli statistici in ambito IFRS9 o concernente i sistemi di rating AIRB;
La normativa o le logiche implementative automatiche inerenti la definizione di default ;
processi di budgeting /consuntivazione del costo del rischio o di misure rischio/rendimento;
la conoscenza dei processi di accettazione e di gestione del credito in ambito retail;
la conoscenza di approcci regolamentari alla misurazione del rischio di credito ( stress test , RAF ,…);
conoscenze delle cartolarizzazioni SRT o nozioni di rischi finanziari.
E’ richiesta la fluidità nell’ inglese e la capacità di operare in un contesto organizz

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