Banco BPM

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Posizione
La struttura di Rischio di Mercato e Controparte ha come mission quella di certificare la corretta rappresentazione, valutazione nonché i rischi derivanti dall’operatività svolta dai desk di Banking e Trading Book del Gruppo Banco BPM.
La persona selezionata entrerà nel sub-team Quant del Market & Counterparty Risk e si occuperà, in particolare, di:
- Estensione, manutenzione, refactoring e automazione di librerie di calcolo per finalità di validazione del pricing di strumenti finanziari, analisi delle greche e di quantificazione di misure xVA e Initial Margin;
- Predisposizione delle suite di unit, integrated & smoke test;
- Versioning del codice secondo best practices ;
- Supporto ai colleghi nella configurazione di applicativi, variabili di atmosfera, connessione ai database, ambienti di scripting, etc;
- Partecipazione nella definizione delle linee guida e best practice nell’utilizzo, manutenzione e sviluppo librerie di algoritmi;

Cosa cerchiamo
Qualifiche ed esperienze
La persona che cerchiamo ha una laurea specialistica in Matematica, Ingegneria Matematica,



Fisica o affini corredata da interesse per tematiche di natura tecnica e metodologica in ambito finanziario. Non è necessario aver conseguito pregressa esperienza lavorativa.
Avere un proprio portfolio di progetti studio in ambito sviluppo codice o aver contribuito a progetti open source non è essenziale sebbene apprezzato.
Competenze
- Ottima conoscenza di metodologie applicate alla Finanza Matematica, quali Teoria delle Probabilità, Calcolo Stocastico, Tecniche di Ottimizzazione, Tecniche analitiche e numeriche per risoluzione Equazioni alle Derivate Parziali (PDE, SDE) etc.;
- Buona conoscenza della programmazione basata sia su paradigma OOP che Functional, preferibilmente Python, C++, Rust.
- Buona conoscenza sistemi di controllo versione dello sviluppo codice (e.g. Git);
- È gradita la conoscenza di librerie finanziarie open source quali QuantLib e Opensource Risk Engine (ORE);
- Ottima conos

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