ppLa struttura di Rischio di Mercato e Controparte ha come mission quella di certificare la corretta rappresentazione, valutazione nonché i rischi derivanti dall’operatività svolta dai desk di Banking e Trading Book del Gruppo Banco BPM. /p pLa persona selezionata entrerà nel sub-team Quant del Market Counterparty Risk e si occuperà, in particolare, di: /p ul liEstensione, manutenzione, refactoring e automazione di librerie di calcolo per finalità di validazione del pricing di strumenti finanziari, analisi delle greche e di quantificazione di misure xVA e Initial Margin; /li liPredisposizione delle suite di unit, integrated smoke test; /li liVersioning del codice secondo best practices; /li liSupporto ai colleghi nella configurazione di applicativi, variabili di ambiente, connessione ai database, ambienti di scripting, etc; /li liPartecipazione nella definizione delle linee guida e best practice nell’utilizzo, manutenzione e sviluppo librerie di algoritmi; /li /ul h3Cosa cerchiamo /h3 h3Qualifiche ed esperienze /h3 pLa persona che cerchiamo ha una laurea specialistica in Matematica, Ingegneria Matematica, Fisica o affini corredata da interesse per tematiche di natura tecnica e metodologica in ambito finanziario. Non è necessario aver conseguito pregressa esperienza lavorativa. /p pAvere un proprio portfolio di progetti studio in ambito sviluppo codice o aver contribuito a progetti open source non è essenziale sebbene apprezzato. /p h3Competenze /h3 ul liOttima conoscenza di metodologie applicate alla Finanza Matematica, quali Teoria delle Probabilità, Calcolo Stocastico, Tecniche di Ottimizzazione,

Tecniche analitiche e numeriche per risoluzione Equazioni alle Derivate Parziali (PDE, SDE) etc.; /li liBuona conoscenza della programmazione basata sia su paradigma OOP che Functional, preferibilmente Python, C++, Rust. /li liBuona conoscenza sistemi di controllo versione dello sviluppo codice (e.g. Git); /li liÈ gradita la conoscenza di librerie finanziarie open source quali QuantLib e Opensource Risk Engine (ORE); /li liOttima conoscenza lingua inglese; /li liBuona conoscenza di database e Microsoft SQL Server; /li liConoscenza di shell scripting e sistemi Windows e Unix; /li /ul pCompletano il profilo curiosità, spirito critico, autonomia operativa. /p h3Retribuzione e condizioni /h3 pIn coerenza con la normativa sulla trasparenza retributiva - Retribuzione annua lorda (RAL) minima di ingresso 35.650 lordi annui; /p pInquadramento e pacchetto retributivo definiti secondo CCNL Credito e politiche aziendali. Sono previsti, inoltre, sistemi di incentivazione variabile, welfare aziendale e altri benefit. La retribuzione indicata rappresenta riferimento per la posizione; nel corso del processo di selezione verranno valorizzati elementi quali esperienza, competenze, anzianità e complessivo profilo professionale. /p pEntrerai in un contesto dinamico e altamente specializzato, con l’opportunità di lavorare su operazioni complesse. /p h3Inclusione e pari opportunità /h3 pPromuoviamo un ambiente di lavoro inclusivo, basato sul rispetto e sulle pari occasione. Garantiamo processi di selezione equi e trasparenti e non richiediamo informazioni sulla retribuzione attuale o passata dei candidati, in linea con la normativa vigente. /p /p #J-18808-Ljbffr

Banco BPM - Junior Quant Analyst – Market & Counterparty Risk

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