Life Risk Specialist

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Unipol Assicurazioni S.P.A., Compagnia Di Assicurazione Multi-ramo Del Gruppo Unipol, Leader In Italia Nei Rami Danni, Per Un Potenziamento Dell’area Risk Management, è Alla Ricerca Di Un Brillante Analista Quantitativo Da Inserire Nel Ruolo Di Life Risk Specialist Sede di lavoro: Bologna (in presenza) Il profilo ricercato, inserito nel contesto organizzativo della struttura “Life Risk Modeling”, si occuperà della gestione del modello interno vita e del modello di Asset Liability Management (ALM) adottato dal Gruppo Unipol. Il candidato entrerà a far parte di un team dedicato allo sviluppo, alla manutenzione e all’analisi dei modelli quantitativi utilizzati per la valutazione dei rischi del portafoglio vita.Principali Attività
- Implementazione e sviluppo di modelli matematico-statistici per la valutazione dello SCR tecnico vita e dello SCR di mercato relativo al portafoglio vita;
- Gestione, manutenzione ed evoluzione del modello stocastico di ALM utilizzato per la valutazione del portafoglio vita;




- Riconciliazionee analisi delle principali grandezze tra framework Solvency II e IFRS 17;
- Analisi dei risultati dei modelli, interpretazione degli output e predisposizione della relativa reportistica.

Requisiti Richiesti
- Laurea magistrale Scienze Statistiche e/o Finanza Quantitativa conseguita con ottima votazione finale;
- Almeno 3/4 annidi esperienza, acquisita presso compagnie assicurative o primarie società di consulenza, in attività svolte nel ruolo di Senior Specialist nella generazione modelli di valutazione del portafoglio vita, con particolare riferimento ai modelli di Asset Liability Management (ALM);
- Esperienza nell’utilizzo di uno dei principali software di modellazione attuariale, in particolare RiskAgility Financial Modeller (RAFM) o Prophet;
- Esperienza nell’implementazione e gestione di modelli interni vita in ambito Solvency II;
- Esperienza nella programmazione in ambito matematico-statistico (es. Python, R, VBA, C++ o linguaggi analoghi);
- Bu

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