Senior Life Risk Specialist

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ppUnipol Assicurazioni S.p.A., Compagnia di Assicurazione multi-ramo del Gruppo Unipol, leader in Italia nei rami danni, per un potenziamento dell’area bRisk Management /b, è alla ricerca di un brillante analista quantitativo da inserire nel ruolo di: /ppSede di lavoro: bBologna (in presenza) /b /ppIl profilo ricercato, inserito nel contesto organizzativo della struttura “bLife Risk Modeling /b”, si occuperà della gestione del modello interno vita e del modello di Asset Liability Management (ALM) adottato dal Gruppo Unipol. Il candidato entrerà a far parte di un team dedicato allo sviluppo, alla manutenzione e all’analisi dei modelli quantitativi utilizzati per la valutazione dei rischi del portafoglio vita. /ph3Principali attività /h3ulliImplementazione e sviluppo di modelli matematico-statistici per la valutazione dello SCR tecnico vita e dello SCR di mercato relativo al portafoglio vita; /liliGestione, manutenzione ed evoluzione del modello stocastico di ALM utilizzato per la valutazione del portafoglio vita; /liliRiconciliazione e analisi delle principali grandezze tra framework Solvency II e IFRS 17; /liliAnalisi dei risultati dei modelli, interpretazione degli output e predisposizione della relativa reportistica; /liliSupporto alle attività progettuali legate all’evoluzione dei modelli interni e dei processi di valutazione del rischio.



/li /ulh3Requisiti richiesti /h3ulliLaurea magistrale Scienze Statistiche e/o Finanza Quantitativa conseguita con ottima votazione finale; /liliAlmeno 7 anni di esperienza, acquisita presso compagnie assicurative o primarie società di consulenza, in attività svolte nel ruolo di bSenior Specialist /b nella generazione modelli di valutazione del portafoglio vita, con particolare riferimento ai modelli di bAsset Liability Management (ALM) /b; /liliEsperienza nell’utilizzo di uno dei principali software di modellazione attuariale, in particolare bRiskAgility Financial Modeller /b (RAFM) o bProphet /b; /liliEsperienza nell’implementazione e gestione di modelli interni vita in ambito bSolvency II /b; /liliEsperienza nella programmazione in ambito matematico-statistico (es. Python, R, VBA, C++ o linguaggi analoghi); /liliBuone capacità analitiche, orientamento al risultato e attitudine al lavoro in team; /liliRappresenta un requisito preferenziale avere ricoperto ruoli di coordinamento di team di lavoro; /li /ulpIl candidato in possesso delle competenze e delle esperienze richieste sarà inserito con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi del CCNL Imprese di Assicurazione. /ppLa ricerca è rivolta a candidati ambosessi ai sensi della L. 903/77 e D.lgs. 198/2006. /p /p #J-18808-Ljbffr

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