GI pricing specialist

19 ago - Milano
reale group

Questa posizione è in Reale Group

Riassunto dell'opportunità da parte della Joinrs AI : Reale Group ricerca un Actuarial and Data Officer nel Group GI Actuarial Pricing con laurea in discipline matematico-statistiche o attuariali . La risorsa contribuirà a definire strategie di pricing innovative, sviluppando modelli predittivi e collaborando con diverse aree aziendali e partner esterni. Sede di lavoro a Milano o Torino.

Il processo di selezione sarà interamente gestito da Reale Group.

Questa occasione è disponibile su Torino - Italy, Milano - Italy.

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Ragione Sociale: REALE MUTUA ASSICURAZIONI

La posizione è aperta presso Actuarial and Data Officer - Group GI Actuarial Pricing

Attività dell’ufficio:

Nell’ambito dell’unità di Pricing, in un contesto giovane e dinamico, il team si occupa di attività che riguardano prodotti Motor, Beni & Patrimonio, Welfare. L’ufficio Group GI Actuarial Pricing si occupa della valutazione delle componenti attuariali e di costo per i prodotti assicurativi,



collabora con le Direzioni Tecniche e altre funzioni aziendali allo sviluppo di prodotti e a progetti strategici di Gruppo.

Attività in cui sarà coinvolta la risorsa:
- Trasformare e preparare i dati per l’analisi
- Sviluppare e aggiornare i modelli predittivi di pricing
- Calcolare il technical price
- Predisporre simulazioni ed analisi di scenario
- Monitorare i KPI’s di produzione e profittabilità
- Interagire con le diverse aree aziendali di business
- Sviluppare collaborazioni con enti esterni al Gruppo, sia nazionali che internazionali

Requisiti e conoscenze:
- Laurea in discipline matematico-statistiche o attuariali
- 3–5 anni di esperienza nel pricing nel settore assicurativo non vita
- Esperienza di programmazione in SAS o Python
- Esperienza con i software WTW Emblem e Radar
- Ottima conoscenza di Microsoft Excel
- Eccellenti capacità relazionali
- Buona conoscenza della lingua inglese, sia parlata che scritta

Completano il profilo:
- Approccio collaborativo e

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