21 ago - Milano
Banco BPM
La struttura di Rischio di Mercato e Controparte ha come mission quella di certificare la corretta rappresentazione, valutazione nonché i rischi derivanti dall'operatività svolta dai desk di Banking e Trading Book del Gruppo Banco BPM.La persona selezionata entrerà nel sub-team Quant del Market & Counterparty Risk e si occuperà, in particolare, di:Estensione, manutenzione, refactoring e automazione di librerie di calcolo per finalità di validazione del pricing di strumenti finanziari, analisi delle greche e di quantificazione di misure xVA e Initial Margin;Predisposizione delle suite di unit, integrated & smoke test;Versioning del codice secondo best practices e;Supporto ai colleghi nella configurazione di applicativi, variabili di contesto, connessione ai database, ambienti di scripting, etc;Partecipazione nella definizione delle linee guida e best practice nell'utilizzo, manutenzione e sviluppo librerie di algoritmi.
22 ago - Firenze
Horizon3
22 ago - Roma
Iqm Selezione S. R. L
22 ago - Milano
Rl Italia S. R. L.
22 ago - Ravenna
Unitec