Credit Risk Modelling

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Ricerchiamo una risorsa da inserire nella Direzione Risk Management nell’ambito dello sviluppo dei modelli di rischio di credito, con particolare focus in ambito IFRS9 e di rappresentazione bilancistica del rischio di credito . La ricerca si innesta su un piano di rafforzamento ed espansione della struttura anche in ambito internazionale . La risorsa sarà inserita nell'ambito di una serie di progetti innovativi volti a sviluppare algoritmi e modelli statistici avanzati e disegnare strategie decisionali nelle varie fasi del processo del credito. Il candidato possiede un’ottima formazione accademica provenendo da aree quali Statistica , Economia , Finanza , Ingegneria , Fisica , Matematica o comunque percorsi caratterizzati da un forte approccio quantitativo . L’esperienza nella programmazione con SAS e la predisposizione all’uso di linguaggi di programmazione indirizzati al trattamento dei dati oltre alla conoscenza della statistica relativa all’area di credit modeling , preferibilmente anche con riferimento al segmento retail ,



costituiscono un elemento fondamentale per consentire l'inserimento pronto nell'operatività progettuale del team. Verranno valutati elementi quali: la conoscenza del quadro normativo di riferimento e dei meccanismi inerenti il provisioning secondo il principio contabile IFRS9 (staging, condizionamento forward looking); logiche di monitoraggio di modelli statistici in ambito IFRS9 o concernente i sistemi di rating AIRB; La normativa o le logiche implementative automatiche inerenti la definizione di default ; processi di budgeting /consuntivazione del costo del rischio o di misure rischio/rendimento; la conoscenza dei processi di accettazione e di gestione del credito in ambito retail; la conoscenza di approcci regolamentari alla misurazione del rischio di credito ( stress test , RAF ,…); conoscenze delle cartolarizzazioni SRT o nozioni di rischi finanziari. E’ richiesta la fluidità nell’ inglese e la capacità di operare in un contesto organizz

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