IRRBB and Liquidity Risk Validation Specialist

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La preghiamo di leggere attentamente i seguenti dettagli prima di inviare la sua candidatura.

Località:

Milano, IT

Società: Intesa Sanpaolo S.p.A.

Entrerai a far parte della struttura di Financial Risks Validation – ALM, IRRBB and ICAAP Validation, contribuendo alle attività di validazione indipendente dei modelli utilizzati per la misurazione e il monitoraggio del rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario (IRRBB) e del rischio di liquidità. Il ruolo prevede l’esecuzione di analisi quantitative, la predisposizione della documentazione di convalida e l’interazione con le principali funzioni aziendali coinvolte nei processi di sviluppo, utilizzo e governance dei modelli, nonché con le Autorità di Vigilanza.

Quali saranno le tue attività

Svolgere attività di validazione indipendente dei modelli IRRBB e Liquidity Risk, verificandone robustezza metodologica, adeguatezza e performance.

Eseguire analisi quantitative, test statistici finalizzati alla valutazione dell’affidabilità dei modelli e delle relative assunzioni.

Analizzare dataset, parametri, metodologie e processi di calcolo utilizzati nei framework di misurazione dei rischi finanziari.

Redigere report di convalida e documentazione tecnica, formulando evidenze, raccomandazioni e assessment sui modelli esaminati.

Interagire con le strutture di sviluppo modelli e altre funzioni coinvolte nel processo di governance dei modelli.

Contribuire all’evoluzione di metodologie, strumenti e framework di validazione adottati dalla funzione.





Supportare le interlocuzioni con le Autorità di Vigilanza in relazione alle attività di validazione e alle evidenze prodotte.

Collaborare con le altre strutture di validazione

Chi stiamo cercando
Se hai le seguenti caratteristiche, ti stiamo aspettando:

Python

MATLAB

SQL

SAS

Analisi e trattamento di dati quantitativi

Sviluppo di procedure di analisi e testing dei modelli

Inglese livello B2 secondo scala CEFR, scritto e parlato.

Validazione modelli IRRBB

Validazione modelli Liquidity Risk

Validazione di modelli relativi ai rischi finanziari

Analisi quantitative applicate al Risk Management

Framework di Model Risk Management e processi di validazione indipendente

Laurea magistrale in discipline STEM, con preferenza per Matematica, Statistica, Fisica, Ingegneria o discipline affini.

Conoscenza della normativa di riferimento in ambito IRRBB e Liquidity Risk, esperienza pregressa nella validazione di modelli IRRBB e Liquidity Risk, conoscenza delle principali metodologie di misurazione dei rischi finanziari.

Sono richiesti 3-5 anni di esperienza nella validazione di modelli quantitativi.

Retribuzione annua lorda a partire da 38.000€

Il Gruppo prevede una componente variabile della remunerazione così come disciplinata dalle Politiche di Remunerazione consultabili sul sito di Gruppo





Elementi complementari disciplinati dal Contratto Collettivo Nazionale del Credito e accordi aziendali di secondo livello

Iniziative di crescita professionale a supporto della crescita delle nostre persone

Ampia offerta formativa tramite la Corporate Academy dedicata allo sviluppo continuo delle competenze professionali, manageriali e trasversali a tutti i livelli

Possibilità di aderire al lavoro flessibile e alla settimana corta 4x9

Sistema moderno e integrato di welfare aziendale (link )

Copertura sanitaria e previdenza complementare a decorrere dall’assunzione

Vantaggi sui prodotti e servizi bancari del Gruppo

Chi siamo
Siamo leader in Italia e uno dei principali gruppi bancari in Europa. Unisciti a noi e fai parte della nostra storia di successo! Con oltre 20 milioni di clienti in Italia e all'estero siamo un vero e proprio motore di crescita sostenibile con un forte impegno per l'ambiente e un impatto tangibile sulla società.

Le persone sono al centro, ce ne prendiamo cura impegnandoci nel creare una cultura inclusiva all'interno del Gruppo in cui tutti si sentano protagonisti e valorizzati.

Unisciti alla nostrarealtà internazionale. Il futuro non si aspetta, si sceglie!

Garantiamo un ambiente inclusivo e di pari opportunità. Considereremo tutte le candidature a prescindere da razza, religione, orientamento sessuale, identità di genere, stato civile, età, disabilità o qualsiasi altra categoria protetta nel rispetto dei D.lgs. 198/2006, 215/03 e 216/03.

Per la valutazione delle candidature, i dati saranno utilizzati daIntesa Sanpaolo S.p.A. come Data Controller. xysqume Ti invitiamo a prendere visione dell’ Informativa Privacy dedicata.

#J-18808-Ljbffr

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