Credit Risk Modelling

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Ricerchiamo una risorsa da inserire nella
Direzione Risk Management
nell'ambito dello sviluppo dei modelli di rischio di credito, con particolare focus in ambito
IFRS9
e di
rappresentazione bilancistica del rischio di credito
.
Se sta pensando di inviare una candidatura, si ricordi di premere il pulsante apposito dopo aver letto l'intera descrizione.
La ricerca si innesta su un piano di rafforzamento ed espansione della struttura anche in ambito
internazionale
.
La risorsa sarà inserita nell'ambito di una serie di
progetti innovativi
volti a sviluppare
algoritmi
e
modelli statistici avanzati
e disegnare
strategie decisionali
nelle varie fasi del processo del credito.
Il candidato possiede un'ottima
formazione accademica
provenendo da aree quali
Statistica
,
Economia
,
Finanza
,
Ingegneria
,
Fisica
,
Matematica
o comunque percorsi caratterizzati da un forte
approccio quantitativo
.
L'esperienza nella programmazione con
SAS
e la predisposizione all'uso di
linguaggi di programmazione
indirizzati al trattamento dei dati oltre alla conoscenza della statistica relativa all'area di
credit modeling
, preferibilmente anche con riferimento al segmento
retail
, costituiscono un elemento fondamentale per consentire l'inserimento rapido nell'operatività progettuale del team.
Verranno valutati elementi quali:
la conoscenza del
quadro normativo
di riferimento e dei meccanismi inerenti il
provisioning
secondo il principio contabile
IFRS9
(staging, condizionamento forward looking);




logiche di monitoraggio di modelli statistici in ambito IFRS9 o concernente i sistemi di rating
AIRB;
La normativa o le logiche implementative automatiche inerenti la definizione di
default
;
processi di
budgeting
/consuntivazione del costo del rischio o di misure rischio/rendimento;
la conoscenza dei processi di accettazione e di gestione del credito in ambito retail;
la conoscenza di approcci regolamentari alla misurazione del rischio di credito (
stress test
,
RAF
,...);
conoscenze delle
cartolarizzazioni
SRT o nozioni di rischi finanziari.
E' richiesta la fluidità nell'
inglese
e la capacità di operare in un contesto organizzato con sufficiente livello di autonomia.
Ci rivolgiamo a figure che abbiano maturato un'esperienza competente su tali tematiche di almeno
4 anni
in ambito
bancario
o
consulenziale
, con possibile partecipazione ad accessi ispettivi da parte del
JST
o a progetti di convalida di modelli(in posizione di sviluppo, convalida o supporto consulenziale purché su tematiche specifiche inerenti gli aspetti quantitativi).
Sede di lavoro
: Milano.
In linea con la normativa sulla trasparenza retributiva, specifichiamo che la tipologia contrattuale prevista per il ruolo è di un contratto a
tempo indeterminato
con
retribuzione minima
di
€ ******,00 lordi annui.
Altre informazioni:
Per Compass la diversità e l'inclusività sono valori fondamentali.
xykwogc Le persone interessate verranno considerate nel rispetto della diversità, valorizzando differenti caratteristiche di età, cultura, abilità e orientamento o espressione di genere.

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