01 set - Milano
Compass Banca
Ricerchiamo una risorsa da inserire nella
Si candidi in fretta: consulti la descrizione completa scorrendo verso il basso per scoprire tutti i requisiti di questo ruolo.
Direzione Risk Management nell’ambito dello sviluppo dei modelli di rischio di credito, con particolare focus in ambito
IFRS9
e di rappresentazione bilancistica del rischio di credito .
La ricerca si innesta su un piano di rafforzamento ed espansione della struttura anche in ambito internazionale .
La risorsa sarà inserita nell'ambito di una serie di progetti innovativi volti a sviluppare algoritmi e modelli statistici avanzati e disegnare strategie decisionali nelle varie fasi del processo del credito.
Il candidato possiede un’ottima formazione accademica provenendo da aree quali
Statistica ,
Economia ,
Finanza ,
Ingegneria ,
Fisica ,
Matematica o comunque percorsi caratterizzati da un forte approccio quantitativo .
L’esperienza nella programmazione con
SAS e la predisposizione all’uso di linguaggi di programmazione indirizzati al trattamento dei dati oltre alla conoscenza della statistica relativa all’area di credit modeling , preferibilmente anche con riferimento al segmento retail , costituiscono un elemento fondamentale per consentire l'inserimento rapido nell'operatività progettuale del team.
Verranno valutati elementi quali
la conoscenza del quadro normativo di riferimento e dei meccanismi inerenti il provisioning secondo il principio contabile
IFRS9
(staging, condizionamento forward looking);
logiche di monitoraggio di modelli statistici in ambito IFRS9 o concernente i sistemi di rating
AIRB;
La normativa o le logiche implementative automatiche inerenti la definizione di default ;
processi di budgeting /consuntivazione del costo del rischio o di misure rischio/rendimento;
la conoscenza dei processi di accettazione e di gestione del credito in ambito retail;
la conoscenza di approcci regolamentari alla misurazione del rischio di credito ( stress test ,
RAF ,…);
conoscenze delle cartolarizzazioni
SRT o nozioni di rischi finanziari.
E’ richiesta la fluidità nell’ inglese e la capacità di operare in un contesto organizzato con sufficiente livello di autonomia.
Ci rivolgiamo a figure che abbiano maturato un’esperienza professionale su tali tematiche di almeno
4 anni in ambito bancario o consulenziale , con possibile partecipazione ad accessi ispettivi da parte del
JST o a progetti di convalida di modelli
(in posizione di sviluppo, convalida o supporto consulenziale purché su tematiche specifiche inerenti gli aspetti quantitativi).
Sede di lavoro : Milano.
In linea con la normativa sulla trasparenza retributiva, specifichiamo che la tipologia contrattuale prevista per il ruolo è di un tempo indeterminato con retribuzione minima di
€ 45.000,00 lordi annui.
Altre informazioni
Per Compass la diversità e l’inclusività sono valori fondamentali. xkiyazw Le persone interessate verranno considerate nel rispetto della diversità, valorizzando differenti caratteristiche di età, cultura, abilità e orientamento o espressione di genere.
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