Credit Risk Modelling
Pubblicato il 01-09-2026 - Compass Banca in Varese
Ricerchiamo una risorsa da inserire nella Direzione Risk Management nell'ambito dello sviluppo dei modelli di rischio di credito, con particolare focus in ambito IFRS9 e di rappresentazione bilancistica del rischio di credito.
Di seguito, troverà un'analisi completa di tutti i requisiti per i potenziali candidati e le istruzioni su come candidarsi. In bocca al lupo!
La ricerca si innesta su un piano di rafforzamento ed espansione della struttura anche in ambito internazionale.
La risorsa sarà inserita nell'ambito di una serie di progetti innovativi volti a sviluppare algoritmi e modelli statistici avanzati e disegnare strategie decisionali nelle varie fasi del processo del credito.
Il candidato possiede un'ottima formazione accademica provenendo da aree quali Statistica, Economia, Finanza, Ingegneria, Fisica, Matematica o comunque percorsi caratterizzati da un forte approccio quantitativo.
L'esperienza nella programmazione con SAS e la predisposizione all'uso di linguaggi di programmazione indirizzati al trattamento dei dati oltre alla conoscenza della statistica relativa all'area di credit modeling, preferibilmente anche con riferimento al segmento retail, costituiscono un elemento fondamentale per consentire l'inserimento rapido nell'operatività progettuale del team.
Verranno valutati elementi quali:
la conoscenza del quadro normativo di riferimento e dei meccanismi inerenti il provisioning secondo il principio contabile IFRS9 (staging, condizionamento forward looking);
logiche di monitoraggio di modelli statistici in ambito IFRS9 o concernente i sistemi di rating AIRB;
La normativa o le logiche implementative automatiche inerenti la definizione di default;
processi di budgeting/consuntivazione del costo del rischio o di misure rischio/rendimento;
la conoscenza dei processi di accettazione e di gestione del credito in ambito retail;
la conoscenza di approcci regolamentari alla misurazione del rischio di credito (stress test, RAF,...);
conoscenze delle cartolarizzazioni SRT o nozioni di rischi finanziari.
E' richiesta la fluidità nell'inglese e la capacità di operare in un contesto organizzato con sufficiente livello di autonomia.
Ci rivolgiamo a figure che abbiano maturato un'esperienza professionale su tali tematiche di almeno 4 anni in ambito bancario o consulenziale, con possibile partecipazione ad accessi ispettivi da parte del JST o a progetti di convalida di modelli (in posizione di sviluppo, convalida o supporto consulenziale purché su tematiche specifiche inerenti gli aspetti quantitativi).
Sede di lavoro: Milano.
In linea con la normativa sulla trasparenza retributiva, specifichiamo che la tipologia contrattuale prevista per il ruolo è di un tempo indeterminato con retribuzione minima di € ******,00 lordi annui.
Altre informazioni:
Per Compass la diversità e l'inclusività sono valori fondamentali. xrdbqlu Le persone interessate verranno considerate nel rispetto della diversità, valorizzando differenti caratteristiche di età, cultura, abilità e orientamento o espressione di genere.