03 set - Milano
Intesa Sanpaolo
Descrizione dell'offerta di lavoroData: 25 ago ****Località: Milano, ITSocietà: Intesa Sanpaolo S.P.A.OverviewEntrerai a far parte della struttura di Financial Risks Validation – ALM, IRRBB and ICAAP Validation, contribuendo alle attività di validazione indipendente dei modelli utilizzati per la misurazione e il monitoraggio del rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario (IRRBB) e del rischio di liquidità.
Il ruolo prevede l'esecuzione di analisi quantitative, la predisposizione della documentazione di convalida e l'interazione con le principali funzioni aziendali coinvolte nei processi di sviluppo, utilizzo e governance dei modelli, nonché con le Autorità di Vigilanza.Quali saranno le tue attivitàSvolgere attività di validazione indipendente dei modelli IRRBB e Liquidity Risk, verificandone robustezza metodologica, adeguatezza e performance.Eseguire analisi quantitative, test statistici finalizzati alla valutazione dell'affidabilità dei modelli e delle relative assunzioni.Analizzare dataset, parametri, metodologie e processi di calcolo utilizzati nei framework di misurazione dei rischi finanziari.Redigere report di convalida e documentazione tecnica, formulando evidenze, raccomandazioni e assessment sui modelli esaminati.Interagire con le strutture di sviluppo modelli e altre funzioni coinvolte nel processo di governance dei modelli.Contribuire all'evoluzione di metodologie,
strumenti e framework di validazione adottati dalla funzione.Supportare le interlocuzioni con le Autorità di Vigilanza in relazione alle attività di validazione e alle evidenze prodotte.Collaborare con le altre strutture di validazione.Chi stiamo cercandoPythonMATLABSQLSASAnalisi e trattamento di dati quantitativiSviluppo di procedure di analisi e testing dei modelliInglese livello B2 secondo scala CEFR, scritto e parlato.Validazione modelli IRRBBValidazione modelli Liquidity RiskValidazione di modelli relativi ai rischi finanziariAnalisi quantitative applicate al Risk ManagementFramework di Model Risk Management e processi di validazione indipendenteLaurea magistrale in discipline STEM, con preferenza per Matematica, Statistica, Fisica, Ingegneria o discipline affini.Conoscenza della normativa di riferimento in ambito IRRBB e Liquidity Risk, esperienza pregressa nella validazione di modelli IRRBB e Liquidity Risk, conoscenza delle principali metodologie di misurazione dei rischi finanziari.Sono richiesti 3-5 anni di esperienza nella validazione di modelli quantitativi.Cosa ti offriamoRetribuzione annua lorda a partire da ******€Il Gruppo prevede una componente variabile della remunerazione così come disciplinata dalle Politiche di Remunerazione consultabili sul sito di GruppoElementi complementari disciplinati dal Contratto Collettivo Nazionale del Credito e accordi aziendali di secondo livelloIniziative di sviluppo professionale a supporto della crescita delle nostre personeAmpia offerta formativa tramite la Corporate Academy dedicata allo sviluppo continuo delle competenze professionali, manageriali e trasversali a tutti i livelliPossibilità di aderire al lavoro adattabile e alla settimana corta 4x9Sistema moderno e integrato di welfare aziendale (link)Copertura sanitaria e previdenza complementare a decorrere dall'assunzioneVantaggi sui prodotti e servizi bancari del GruppoChi siamoSiamo leader in Italia e uno dei principali gruppi bancari in Europa.
Unisciti a noi e fai parte della nostra storia di successo!
Con oltre 20 milioni di clienti in Italia e all'estero siamo un vero e proprio motore di crescita sostenibile con un robusto impegno per l'ambiente e un impatto tangibile sulla società.
Le persone sono al centro, ce ne prendiamo cura impegnandoci nel creare una cultura inclusiva all'interno del Gruppo in cui tutti si sentano protagonisti e valorizzati.
Unisciti alla nostra realtà internazionale.
Il futuro non si aspetta, si sceglie!
#sharingfutureGarantiamo un ambiente inclusivo e di pari occasione.
Considereremo tutte le candidature a prescindere da razza, religione, orientamento sessuale, identità di genere, stato civile, età, disabilità o qualsiasi altra categoria protetta nel rispetto dei D.Lgs.
********, ****** e ******.Per la valutazione delle candidature, i dati saranno utilizzati da Intesa Sanpaolo S.P.A. come Data Controller.
Ti invitiamo a prendere visione dell'Informativa Privacy dedicata.
#J-*****-Ljbffr
06 set - Torino
Amcor
06 set - Roma
Pvh Italy
06 set - Torino
aizoOn Technology Consulting
06 set - Turbigo
CB Talents