Senior Life Risk Analyst

Vedi l’offerta su Go Lavoro: golavoro.it/annuncio-lavoro/7wkskd

Questa posizione è in Unipol

Il processo di selezione sarà interamente gestito Unipol.

--

## Descrizione mansione Unipol Assicurazioni S.p.A., Compagnia di Assicurazione multi-ramo del Gruppo Unipol, leader in Italia nei rami danni, per un potenziamento dell’area **Risk Management**, è alla ricerca di un brillante analista quantitativo da inserire nel ruolo di: **Senior Life Risk Specialist** Sede di lavoro: **Bologna in presenza** Il profilo ricercato, inserito nel contesto organizzativo della struttura “**Life Risk Modeling**”, si occuperà della gestione del modello interno vita e del modello di Asset Liability Management (ALM) adottato dal Gruppo Unipol. La figura entrerà a far parte di un team dedicato allo sviluppo, alla manutenzione e all’analisi dei modelli quantitativi utilizzati per la valutazione dei rischi del portafoglio vita. **Principali attività:** * Implementazione e sviluppo di modelli matematico-statistici per la valutazione dello SCR tecnico vita e dello SCR di mercato relativo al portafoglio vita; * Gestione, manutenzione ed evoluzione del modello stocastico di ALM utilizzato per la valutazione del portafoglio vita; * Riconciliazione e analisi delle principali grandezze tra framework Solvency II e IFRS 17; * Analisi dei risultati dei modelli,



interpretazione degli output e predisposizione della relativa reportistica; * Supporto alle attività progettuali legate all’evoluzione dei modelli interni e dei processi di valutazione del rischio. **Requisiti richiesti:** * Laurea magistrale Scienze Statistiche e/o Finanza Quantitativa conseguita con ottima votazione finale; * Almeno 4-5 anni di esperienza su modelli di valutazione dei portafogli vita, con particolare riferimento ai modelli di Asset Liability Management (ALM). * Esperienza nell’utilizzo di piattaforme di modellazione attuariale, in particolare RiskAgility Financial Modeller (FM) e/o Prophet. * Esperienza nell’implementazione e gestione di modelli interni vita in ambito Solvency II. * Esperienza nella programmazione in ambito matematico-statistico (es. Python, R, VBA, C++ o linguaggi analoghi). * Buone capacità analitiche, orientamento al risultato e attitudine al lavoro in team. Il candidato in possesso delle competenze e delle esperienze richieste sarà inserito con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi del CCNL Imprese di Assicurazione. La ricerca è rivolta a candidati ambosessi ai sensi della L. 903/77 e D.lgs. 198/2006.

--

Vedi l’offerta su Go Lavoro: golavoro.it/annuncio-lavoro/7wkskd