18 set - Milano
Intesa Sanpaolo Group
Seleziona la frequenza (in giorni) di ricezione di un avviso: Crea avvisoLocalità: Milano, ITSocietà: Intesa Sanpaolo S.P.A.Nell'Area Chief Risk Officer, entrerai a far parte del team Market & Counterparty Risk Regulatory Measurement and Reporting di Intesa Sanpaolo, al centro di una delle trasformazioni regolamentari più rilevanti del sistema bancario europeo: l'implementazione del framework FRTB. Ti occuperai dello sviluppo e dell'evoluzione del modello interno utilizzato per il calcolo del requisito di capitale di primo pilastro sui rischi di mercato, in stretto contatto con la funzione di validazione e con le Autorità di Vigilanza europee.Quali saranno le tue attivitàSviluppare, mantenere ed estendere il modello interno per il calcolo del requisito di capitale di primo pilastro sui rischi di mercatoAnalizzare e validare le metodologie di pricing per strumenti finanziari semplici e strutturatiDefinire e implementare le metodologie quantitative a supporto della misurazione dei rischi di mercato, dello stress testing e del backtesting, nonché del relativo framework di risk model governanceContribuire all'interlocuzione con la funzione di validazione interna e con le Autorità di Vigilanza europee sugli aspetti metodologici del modello interno, inclusi i processi di model change e approvazioneContribuire all'evoluzione del modello verso l'Internal Model Approach FRTB previsto dalla CRR3, in ambito Expected Shortfall, Default Risk Charge, fattori di rischio non modellabili e P&L attribution testChi stiamo cercandoSe hai le seguenti caratteristiche,
ti stiamo aspettando:Laurea magistrale in Matematica, Fisica, Ingegneria, Statistica, Finanza o EconomiaConoscenza di modelli e metodologie di pricing per strumenti finanziari semplici e strutturatiConoscenza delle metodologie di misurazione dei rischi di mercato, incluso il Value at Risk e l'Expected Shortfall, e dei modelli interni di capitaleConoscenza della regolamentazione prudenziale europea, con particolare riferimento al requisito di capitale sui rischi di mercatoPython per applicazioni quantitativeInglese, livello minimo B2.2 del quadro CEFRRappresentano un plus: conoscenza del framework FRTB, un percorso di specializzazione in finanza quantitativa, e una pregressa attività su modelli interni di rischio di mercato in ambito risk o front office.Sono richiesti almeno 3 anni di esperienza nel ruolo.Retribuzione annua lorda a partire da 45.000€Il Gruppo prevede una componente variabile della remunerazione così come disciplinata dalle Politiche di Remunerazione consultabili sul sito di GruppoElementi complementari disciplinati dal Contratto Collettivo Nazionale del Credito e accordi aziendali di secondo livelloIniziative di sviluppo professionale a supporto della crescita delle nostre personeAmpia offerta formativa tramite la Corporate Academy dedicata allo sviluppo continuo delle competenze professionali, manageriali e trasversali a tutti i livelliPossibilità di aderire al lavoro flessibile e alla settimana corta 4x9Sistema moderno e integrato di welfare aziendale (link )Copertura sanitaria e previdenza complementare a decorrere dall’assunzioneVantaggi sui prodotti e servizi bancari del GruppoChi siamoSiamo leader in Italia e uno dei principali gruppi bancari in Europa. Unisciti a noi e fai parte della nostra storia di successo! Con oltre 20 milioni di clienti in Italia e all'estero siamo un vero e proprio motore di crescita sostenibile con un robusto impegno per l'ambiente e un impatto tangibile sulla società.Le persone sono al centro, ce ne prendiamo cura impegnandoci nel creare una cultura inclusiva all'interno del Gruppo in cui tutti si sentano protagonisti e valorizzati.Unisciti alla nostrarealtà internazionale. Il futuro non si aspetta, si sceglie!Garantiamo un ambiente inclusivo e di pari opportunità. Considereremo tutte le candidature a prescindere da razza, religione, orientamento sessuale, identità di genere, stato civile, età, disabilità o qualsiasi altra categoria protetta nel rispetto dei D.Lgs. 198/2006, 215/03 e 216/03.Per la valutazione delle candidature, i dati saranno utilizzati daIntesa Sanpaolo S.P.A. come Data Controller. Ti invitiamo a prendere visione dell’ Informativa Privacy dedicata.#J-18808-Ljbffr
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