18 set - Milano
Intesa Sanpaolo Group
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Località: Milano, IT
Società: Intesa Sanpaolo S.p.A.
Nell'Area Chief Risk Officer, entrerai a far parte del team Market & Counterparty Risk Regulatory Measurement and Reporting di Intesa Sanpaolo, al centro di una delle trasformazioni regolamentari più rilevanti del sistema bancario europeo: l'implementazione del framework FRTB. Ti occuperai dello sviluppo e dell'evoluzione del modello interno utilizzato per il calcolo del requisito di capitale di primo pilastro sui rischi di mercato, in stretto contatto con la funzione di validazione e con le Autorità di Vigilanza europee.
Quali saranno le tue attività
- Sviluppare, mantenere ed estendere il modello interno per il calcolo del requisito di capitale di primo pilastro sui rischi di mercato
- Analizzare e validare le metodologie di pricing per strumenti finanziari semplici e strutturati
- Definire e implementare le metodologie quantitative a supporto della misurazione dei rischi di mercato, dello stress testing e del backtesting,
nonché del relativo framework di risk model governance
- Contribuire all'interlocuzione con la funzione di validazione interna e con le Autorità di Vigilanza europee sugli aspetti metodologici del modello interno, inclusi i processi di model change e approvazione
- Contribuire all'evoluzione del modello verso l'Internal Model Approach FRTB previsto dalla CRR3, in ambito Expected Shortfall, Default Risk Charge, fattori di rischio non modellabili e P&L; attribution test
Chi stiamo cercando
Se hai le seguenti caratteristiche, ti stiamo aspettando:
- Laurea magistrale in Matematica, Fisica, Ingegneria, Statistica, Finanza o Economia
- Conoscenza di modelli e metodologie di pricing per strumenti finanziari semplici e strutturati
- Conoscenza delle metodologie di misurazione dei rischi di mercato, incluso il Value at Risk e l'Expected Shortfall, e dei modelli interni di capitale
- Conoscenza della regolamentazione prudenzi
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