Entrerai a far parte della Direzione Credit Risk Management, all'interno del gruppo specializzato nello sviluppo dei modelli LGD ed EAD, contribuendo all'evoluzione delle metodologie di misurazione utilizzate a supporto dei processi strategici, gestionali e regolamentari della Banca.
Avrai l'occasione di lavorare su tematiche quantitative avanzate, collaborando con diverse funzioni aziendali e confrontandosi con le evoluzioni normative, metodologiche e tecnologiche del settore.
Quali saranno le tue attività
Progettare, sviluppare e manutenere modelli di rischio di credito (LGD ed EAD) in conformità alla normativa, sia in ambito regolamentare che gestionale
Condurre analisi quantitative e statistiche finalizzate alla misurazione, valutazione e gestione del rischio di credito, anche attraverso tecniche di Advanced Analytics e Machine Learning
Gestire ed elaborare le basi dati utilizzate nei processi di sviluppo modelli, contribuendo nel continuo al miglioramento dei processi di data governance.
Partecipare a iniziative innovative basate su Artificial Intelligence e Generative AI
Supportare l'implementazione delle metodologie attraverso strumenti e linguaggi di programmazione
Predisporre documentazione metodologica e tecnica a supporto dei processi interni e delle verifiche condotte da parte degli Organi di Vigilanza.
Interagire con diverse funzioni aziendali interne, in particolare con le Funzioni di Controllo, e con Organi di Vigilanza
Chi stiamo cercando
Se hai le seguenti caratteristiche, ti stiamo aspettando:
Laurea Magistrale in Matematica, Statistica, Fisica, Ingegneria, Economia quantitativa

Conoscenza dei modelli di rischio di credito, con particolare riferimento ai parametri LGD ed EAD
Conoscenza del framework normativo applicabile ai modelli di rischio di credito e ai sistemi di rating interni
Conoscenza dei processi del credito e delle metodologie di misurazione e monitoraggio del rischio di credito
Competenze nell'analisi statistica e quantitativa applicata a basi dati complesse
Conoscenza di Python, SAS, SQL per attività di modellizzazione, analisi ed elaborazione dei dati
Capacità di predisporre documentazione metodologica e tecnica relativa ai modelli
Conoscenza della lingua inglese almeno a livello B2 secondo il CEFR
Preferenziale la conoscenza di tecniche di Machine Learning, strumenti di Data Analytics e Business Intelligence e aver maturato un'esperienza professionale internazionale in contesi multinazionali.
Si richiede, infine, un'esperienza pregressa in banche, assicurazioni, società di consulenza per almeno 3-5 anni.
La posizione è ricercata su Milano/Torino.
Cosa ti offriamo
Retribuzione annua lorda a partire da ******€

Il Gruppo prevede una componente variabile della remunerazione così come disciplinata dalle Politiche di Remunerazione consultabili sul sito di Gruppo
Elementi complementari disciplinati dal Contratto Collettivo Nazionale del Credito e accordi aziendali di secondo livello
Iniziative di sviluppo professionale a supporto della crescita delle nostre persone
Ampia offerta formativa tramite la Corporate Academy dedicata allo sviluppo continuo delle competenze professionali, manageriali e trasversali a tutti i livelli
Possibilità di aderire al lavoro flessibile e alla settimana corta 4x9
Sistema moderno e integrato di welfare aziendale (link)
Copertura sanitaria e previdenza complementare a decorrere dall'assunzione
Vantaggi sui prodotti e servizi bancari del Gruppo
Chi siamo
Siamo leader in Italia e uno dei principali gruppi bancari in Europa.
Unisciti a noi e fai parte della nostra storia di successo!
Con oltre 20 milioni di clienti in Italia e all'estero siamo un vero e proprio motore di crescita sostenibile con un forte impegno per l'ambiente e un impatto tangibile sulla società.
Le persone sono al centro, ce ne prendiamo cura impegnandoci nel creare una cultura inclusiva all'interno del Gruppo in cui tutti si sentano protagonisti e valorizzati.
Unisciti alla nostra realtà internazionale.
Il futuro non si aspetta, si sceglie!
#sharingfuture
Garantiamo un ambiente inclusivo e di pari opportunità.
Considereremo tutte le candidature a prescindere da razza, religione, orientamento sessuale, identità di genere, stato civile, età, disabilità o qualsiasi altra categoria protetta nel rispetto dei D.lgs.
198?**** , 215?03 e 216?03 .

Credit Risk Models Specialist

Segretaria- Front Office

Progettista Bandi Nazionali-Regionali - Trieste

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