FRTB Market Risk Quantitative Senior Specialist
Pubblicato il 20-09-2026 - Intesa Sanpaolo Group in Milano
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Per il seguente ruolo potrebbero essere richieste diverse soft skill ed esperienze. La preghiamo di consultare attentamente la panoramica riportata di seguito.
Località: Milano, IT
Società: Intesa Sanpaolo S.p.A.
Nell'Area Chief Risk Officer, entrerai a far parte del team Market & Counterparty Risk Regulatory Measurement and Reporting di Intesa Sanpaolo, al centro di una delle trasformazioni regolamentari più rilevanti del sistema bancario europeo: l'implementazione del framework FRTB. Ti occuperai dello sviluppo e dell'evoluzione del modello interno utilizzato per il calcolo del requisito di capitale di primo pilastro sui rischi di mercato, in stretto contatto con la funzione di validazione e con le Autorità di Vigilanza europee.
Quali saranno le tue attività
- - Sviluppare, mantenere ed estendere il modello interno per il calcolo del requisito di capitale di primo pilastro sui rischi di mercato
- Analizzare e validare le metodologie di pricing per strumenti finanziari semplici e strutturati
- Definire e implementare le metodologie quantitative a supporto della misurazione dei rischi di mercato, dello stress testing e del backtesting, nonché del relativo framework di risk model governance
- Contribuire all'interlocuzione con la funzione di validazione interna e con le Autorità di Vigilanza europee sugli aspetti metodologici del modello interno, inclusi i processi di model change e approvazione
- Contribuire all'evoluzione del modello verso l'Internal Model Approach FRTB previsto dalla CRR3, in ambito Expected Shortfall, Default Risk Charge,
fattori di rischio non modellabili e P&L; attribution test
Chi stiamo cercando
Se hai le seguenti caratteristiche, ti stiamo aspettando:
- - Laurea magistrale in Matematica, Fisica, Ingegneria, Statistica, Finanza o Economia
- Conoscenza di modelli e metodologie di pricing per strumenti finanziari semplici e strutturati
- Conoscenza delle metodologie di misurazione dei rischi di mercato, incluso il Value at Risk e l'Expected Shortfall, e dei modelli interni di capitale
- Conoscenza della regolamentazione prudenziale europea, con particolare riferimento al requisito di capitale sui rischi di mercato
- Python per applicazioni quantitative
- Inglese, livello minimo B2.2 del quadro CEFR
Rappresentano un plus: conoscenza del framework FRTB, un percorso di specializzazione in finanza quantitativa, e una pregressa attività su modelli interni di rischio di mercato in ambito risk o front office.
Sono richiesti almeno 3 anni di esperienza nel ruolo.
- - Retribuzione annua lorda a partire da 45.000€
- Il Gruppo prevede una componente variabile della remunerazione così come disciplinata dalle Politiche di Remunerazione consultabili sul sito di Gruppo
- Elementi complementari disciplinati dal Contratto Collettivo Nazionale del Credito e accordi aziendali di secondo livello
- Iniziative di sviluppo professionale a supporto della crescita delle nostre persone
- Ampia offerta formativa tramite la Corporate Academy dedicata allo sviluppo continuo delle competenze professionali, manageriali e trasversali a tutti i livelli
- Possibilità di aderire al lavoro flessibile e alla settimana corta 4x9
- Sistema moderno e integrato di welfare aziendale (link )
- Copertura sanitaria e previdenza complementare a decorrere dall’assunzione
- Vantaggi sui prodotti e servizi bancari del Gruppo
Chi siamo
Siamo leader in Italia e uno dei principali gruppi bancari in Europa. Unisciti a noi e fai parte della nostra storia di successo! Con oltre 20 milioni di clienti in Italia e all'estero siamo un vero e proprio motore di crescita sostenibile con un forte impegno per l'atmosfera e un impatto tangibile sulla società.
Le persone sono al centro, ce ne prendiamo cura impegnandoci nel creare una cultura inclusiva all'interno del Gruppo in cui tutti si sentano protagonisti e valorizzati.
Unisciti alla nostrarealtà internazionale. Il futuro non si aspetta, si sceglie!
Garantiamo un ambiente inclusivo e di pari opportunità. Considereremo tutte le candidature a prescindere da razza, religione, orientamento sessuale, identità di genere, stato civile, età, disabilità o qualsiasi altra categoria protetta nel rispetto dei D.lgs. 198/2006, 215/03 e 216/03.
Per la valutazione delle candidature, i dati saranno utilizzati daIntesa Sanpaolo S.p.A. come Data Controller. xysqume Ti invitiamo a prendere visione dell’ Informativa Privacy dedicata.