Credit risk modelling specialist
Pubblicato il 22-09-2026 - SACE in Roma
WHO WE ARE
We are SACE: the strategic partner for Italian companies that want to grow both in Italy and abroad. We accelerate the growth of businesses of all sizes, supporting exports, international expansion and strategic investments with tailored insurance and financial solutions. We accompany companies in exploring new markets, strengthening their competitiveness, managing risks and creating opportunities, with an innovative and sustainable approach that generates value for businesses while also contributing to the well‑being of the community. Entrerai a far parte della struttura di Credit Risk Modelling con la finalità di contribuire allo sviluppo, all'implementazione e al monitoraggio dei modelli quantitativi a supporto della misurazione e gestione del rischio di credito. Il ruolo avrà un focus particolare sulla modellizzazione delle principali componenti del rischio di credito — Probability of Default (PD), Loss Given Default (LGD) ed Exposure at Default (EAD) — con riferimento sia alle esposizioni performing sia non-performing,
nell'ambito di processi di gestione gestionale del rischio e di stima del capitale da allocare. Contribuirai inoltre alla gestione e all'evoluzione dei framework di Climate Risk Vulnerability, con particolare riferimento alla valutazione della vulnerabilità dei portafogli ai rischi climatici e alla loro propagazione sui parametri e sulle metriche di rischio di credito.
Principali attività
- analisi quantitativa mediante tecniche statistiche;
- Contribuire allo sviluppo di una suite di modelli interni di rating per il segmento Corporate Domestico ed Internazionale.
- Sviluppare e mantenere modelli di PD, LGD ed EAD per portafogli performing e non-performing.
- Gestire il ciclo di vita dei modelli: sviluppo, implementazione, calibrazione, monitoring e re-development.
- Supportare la definizione delle metodologie di Expected ed Unexpected Loss, incluse analisi di scenario e stress testing.
- Effettuare il monitoraggio periodico della perf