Risk Management Specialist
Pubblicato il 24-09-2026 - Groupama in Roma
La risorsa verrà inserita all’interno della Funzione Risk Management e Controllo Permanente e si occuperà di:
Si candidi ora: legga i dettagli del lavoro scorrendo verso il basso. Verifichi di possedere le competenze necessarie prima di inviare la candidatura.
- Identificazione, valutazione e monitoraggio dei rischi rilevanti con particolare attenzione ai rischi tecnici danni e finanziari;
- Determinazione dei parametri specifici d’impresa (USP) per il rischio di tariffazione ed il rischio di riservazione secondo le metodologie previste dalla normativa Solvency II;
- Realizzazione di analisi volte a massimizzare l’efficacia dei trattati di riassicurazione in termini di fabbisogno di solvibilità;
- Valutazione attuale e prospettiva del profilo di rischio della Compagnia (ORSA)
Il profilo ideale ha i seguenti requisiti:
- Esperienza di almeno 2/3 anni nel ruolo, maturata all’interno di Compagnie Assicurative, Società di Consulenza o Revisione;
- Laurea in Scienze Statistiche ed Attuariali o equivalenti;
- Conoscenza approfondita delle disposizioni normative nazionali ed internazionali in ambito Solvency II;
- Conoscenza di uno o più linguaggi di programmazione (e.g. R, SAS o Simili);
- Ottima conoscenza del pacchetto Office, con particolare focus su Excel
- Solida conoscenza della lingua inglese (la conoscenza della lingua francese verrà considerato un plus).
Completano il profilo buone capacità di analisi e problem solving, proattività, flessibilità, orientamento agli obiettivi ed ottime capacità relazionali.
Sede di lavoro:Roma
Inquadramento contrattuale
- CCNL applicato: ANIA
- Tipologia contrattuale: Tempo indeterminato.
Trattamento economico:
Per la posizione in oggetto la retribuzione annua lorda (RAL) iniziale sarà non inferiore a € 40.000. La RAL sarà comunque commisurata all’effettiva esperienza maturata, al livello delle competenze acquisite e alla corrispondenza del profilo ricercato col profilo della risorsa.
Il trattamento economico è integrato da:
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