Risk Model Validation Expert
Pubblicato il 26-09-2026 - Intesa Sanpaolo in Milano
Entrerai nel Servizio Financial Risks Validation, parte della Direzione Internal Validation & Model Risk Management, occupandoti della validazione dei modelli interni sviluppati dalla Banca per la quantificazione dei rischi finanziari di banking book. Contribuirai in modo significativo alla progettazione e all'esecuzione di analisi quantitative volte a verificare la robustezza metodologica dei modelli interni e la loro corretta implementazione nei sistemi. Ti occuperai inoltre della redazione delle note di validazione, destinate al Senior Management e all'Autorità di Vigilanza.Quali saranno le tue attivitàPianificare ed eseguire attività di validazione indipendente dei modelli interni per la quantificazione dei rischi finanziari di banking book (es. IRRBB); Valutare la solidità metodologica dei modelli, incluse assunzioni comportamentali e metodologie di stress testing, verificandone inoltre la corretta implementazione; Valutare la compliance del framework di modellizzazione rispetto alle normative di vigilanza applicabili; Redigere report di validazione in lingua inglese, destinati a Autorità di Vigilanza, Senior Management, Comitati interni; Presentare i risultati delle validazioni e discutere findings con i diversi stakeholder; Contribuire allo sviluppo e al mantenimento di un framework di validazione strutturato, ottimizzato ed efficace; Monitorare l'implementazione delle azioni correttive e follow-up dei rilievi emersi; Supportare l'evoluzione delle metodologie di validazione,
anche attraverso l'adozione di nuove tecniche quantitative e strumenti tecnologici.Chi stiamo cercandoMassimizzi le sue possibilità di successo assicurandosi che il suo CV e le sue competenze corrispondano ai requisiti di questa posizione.Se hai le seguenti caratteristiche, ti stiamo aspettando:Laurea magistrale in discipline STEM o in finanza quantitativa; solida conoscenzadelle metodologie di misurazione dei rischi finanziari di banking book e familiarità con la normativa di settore; capacità di progettare ed eseguire analisi quantitativa, sviluppare modelli, effettuare test di replica e analizzare dati; conoscenza dei linguaggi di programmazione Python, con interesse per l'automazione delle analisi e lo sviluppo di soluzioni AI; ottima conoscenzadella lingua inglese scritta e parlata; capacità di produrre documentazione tecnica dettagliata e di elevata qualità; capacità di comunicare e collaborare con stakeholder appartenenti a diversi livelli organizzativi; Sono richiesti almeno 7 anni di esperienza in ambito financial risk management.
Saranno considerate in via preferenziale le candidature di coloro che abbiano maturato significative esperienze professionali o di studio in contesti internazionali.Retribuzione annua lorda a partire da 54.000€Il Gruppo prevede una componente variabile della remunerazione così come disciplinata dalle Politiche di Remunerazione consultabili sul sito di GruppoElementi complementari disciplinati dal Contratto Collettivo Nazionale del Credito e accordi aziendali di secondo livelloIniziative di sviluppo professionale a supporto della crescita delle nostre personeAmpia offerta formativa tramite la Corporate Academy dedicata allo sviluppo continuo delle competenze professionali, manageriali e trasversali a tutti i livelliPossibilità di aderire al lavoro flessibile e alla settimana corta 4x9Sistema moderno e integrato di welfare aziendale (link)Copertura sanitaria e previdenza complementare a decorrere dall'assunzioneVantaggi sui prodotti e servizi bancari del GruppoChi siamoSiamo leader in Italia e uno dei principali gruppi bancari in Europa. Unisciti a noi e fai parte della nostra storia di successo! Con oltre 20 milioni di clienti in Italia e all'estero siamo un vero e proprio motore di crescita sostenibile con un forte impegno per l'ambiente e un impatto tangibile sulla società.Le persone sono al centro, ce ne prendiamo cura impegnandoci nel creare una cultura inclusiva all'interno del Gruppo in cui tutti si sentano protagonisti e valorizzati.Unisciti alla nostra realtà internazionale. Il futuro non si aspetta, si sceglie! xysqume Garantiamo un ambiente inclusivo e di pari opportunità. Considereremo tutte le candidature a prescindere da razza, religione, orientamento sessuale, identità di genere, stato civile, età, disabilità o qualsiasi altra categoria protetta nel rispetto dei D.Lgs. 198/2006, 215/03 e 216/03.