25 set - Bologna
Unipol
Questa posizione è in Unipol
Il processo di selezione sarà interamente gestito Unipol.
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Descrizione mansione
Unipol Assicurazioni S.p.A., Compagnia di Assicurazione multi-ramo del Gruppo Unipol, leader in Italia nei rami danni, per un potenziamento dell’area Risk Management, è alla ricerca di un brillante analista quantitativo da inserire nel ruolo di:
Senior Life Risk Specialist
Sede di lavoro: Bologna in presenza
Il profilo ricercato, inserito nel contesto organizzativo della struttura “Life Risk Modeling”, si occuperà della gestione del modello interno vita e del modello di Asset Liability Management (ALM) adottato dal Gruppo Unipol.
La figura entrerà a far parte di un team dedicato allo sviluppo, alla manutenzione e all’analisi dei modelli quantitativi utilizzati per la valutazione dei rischi del portafoglio vita.
Principali attività:
- Implementazione e sviluppo di modelli matematico-statistici per la valutazione dello SCR tecnico vita e dello SCR di mercato relativo al portafoglio vita;
- Gestione, manutenzione ed evoluzione del modello stocastico di ALM utilizzato per la valutazione del portafoglio vita;
- Riconciliazione e analisi delle principali grandezze tra framework Solvency II e IFRS 17;
- Analisi dei risultati dei modelli,
interpretazione degli output e predisposizione della relativa reportistica;
- Supporto alle attività progettuali legate all’evoluzione dei modelli interni e dei processi di valutazione del rischio.
Requisiti richiesti:
- Laurea magistrale Scienze Statistiche e/o Finanza Quantitativa conseguita con ottima votazione finale;
- Almeno 4-5 anni di esperienza su modelli di valutazione dei portafogli vita, con particolare riferimento ai modelli di Asset Liability Management (ALM).
- Esperienza nell’utilizzo di piattaforme di modellazione attuariale, in particolare RiskAgility Financial Modeller (FM) e/o Prophet.
- Esperienza nell’implementazione e gestione di modelli interni vita in ambito Solvency II.
- Esperienza nella programmazione in ambito matematico-statistico (es.
Python, R, VBA, C++ o linguaggi analoghi).
- Buone capacità analitiche, orientamento al risultato e attitudine al lavoro in team.
Il candidato in possesso delle competenze e delle esperienze richieste sarà inserito con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi del CCNL Imprese di Assicurazione.
La ricerca è rivolta a candidati ambosessi ai sensi della L.
903/77 e D.lgs.
198/2006.
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Required Skill Profession
Financial Specialists
28 set - Brignano Superiore
IT.COR
28 set - Lecco
Tradergy
28 set - Genova
IT.COR
28 set - Sassari
Tradergy