Specialista Risk Management

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ppbSede di lavoro /b: Milano /p pSiamo alla ricerca di una risorsa da inserire all'interno dell'area Risk Management, con focus sulle attività di misurazione, monitoraggio e reporting dei rischi assicurativi, finanziari e operativi nell'ambito del framework Solvency II, sia a livello locale sia di Gruppo.
/p h3Di cosa ti occuperai /h3 ul liMonitoraggio dei moduli SCR secondo Standard Formula e Modello Interno, incluse analisi di sensitività, proiezioni ORSA, calibrazione delle Management Actions Health e test di recoverability pro LAC DT.
/li liSupporto all'aggiornamento delle metodologie statistiche per la modellizzazione dei rischi, con particolare riferimento a distribuzioni, tecniche attuariali e sviluppo di proxy per il monitoraggio continuativo della solvibilità.
/li liAnalisi delle ipotesi tecniche e valutazione del relativo impatto sul SCR.
/li liContributo alla redazione del report regolamentare ORSA e supporto ai report RSR e SFCR.
/li liPartecipazione alle attività della Local Validation Unit, inclusa la predisposizione dei Local Suitability Assessment e l'esecuzione di test statistici per verificare l'adeguatezza del Modello Interno alla realtà locale.
/li liValutazione della solvibilità e sostenibilità patrimoniale dei prodotti vita, risparmio, investimento e previdenziali in ottica Solvency II, Modello Interno, POG/IDD e IFRS 17.
/li liProduzione di report, dashboard e analisi periodiche sulle variazioni di rischio per il Risk Manager e il top management, anche tramite R, Python o Power BI.
/li liAutomazione di calcoli e attività ricorrenti, sviluppo di database condivisi e creazione di strumenti operativi in VBA, R o Power Query.
/li /ul h3Requisiti richiesti /h3 ul liLaurea magistrale in discipline quantitative,



ad esempio Finanza Quantitativa, Scienze Attuariali, Statistica, Matematica, Economia a indirizzo quantitativo o titolo equivalente.
/li liConoscenza approfondita del framework Solvency II, con riferimento a Standard Formula, Modello Interno, BSCR, SCR, RAF, ring-fenced fund e Management Actions.
/li liConoscenza della normativa POG e IDD e dei relativi adempimenti in ambito product governance.
/li liBuona padronanza di almeno uno tra R e Python per analisi quantitative, modellistica e automazione.
/li liBuona conoscenza di Excel, inclusi VBA e Power Query, e di strumenti di Business Intelligence, in particolare Power BI.
/li liOttima conoscenza della lingua italiana e buona conoscenza della lingua inglese, almeno livello B2; il livello C1 sarà considerato un plus.
/li /ul h3Costituiscono titolo preferenziale /h3 ul liEsperienza di almeno 3-4 anni in ambito assicurativo o nella consulenza assicurativa.
/li liFormazione post-laurea o certificazioni in ambito attuariale.
/li liConoscenza dei principi IFRS 17 e delle relative metodologie di calcolo.
/li liEsperienza nell'utilizzo di software attuariali, ad esempio Prophet o Disar.
/li liConoscenza di RMarkdown o Python per la produzione di report automatizzati.
/li liConoscenza di una seconda lingua straniera, preferibilmente spagnolo o greco.
/li /ul h3Completano il profilo /h3 pSpiccate capacità analitiche, attenzione al dettaglio e attitudine alla semplificazione di dataset complessi.
Sono inoltre importanti autonomia operativa, capacità di gestire più attività in parallelo, ottime doti comunicative e di sintesi, proattività e orientamento al miglioramento continuo di metodologie e strumenti di lavoro.
/p /p #J-*****-Ljbffr

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