CRO - Quantitative Financial Engineering Analyst

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Società: Intesa Sanpaolo S.p.A.
Nell'Area Chief Risk Officer, entrerai all'interno dell'ufficio Financial Engineering & Valuation Controls della Direzione Risk Management IMI CIB parteciperai all’analisi di nuovi prodotti e modelli per il pricing di strumenti finanziari, misurazione degli Aggiustamenti di Fair Value e per Prudent Valuation, tramite implementazione di procedure numeriche utilizzando linguaggi di programmazione e tecniche di Machine Learning.
Quali saranno le tue attività
Validazione e individuazione dei rischi di valutazione connessi al rischio di modello, loro misurazione e monitoraggio per i modelli di pricing degli strumenti finanziari al Fair Value (in particolare per derivati OTC)
Implementazione e calcolo degli Aggiustamenti di Fair Value (xVAs) e per la Prudent Valuation (AVAs)
Implementazione e integrazione delle librerie di pricing nei sistemi di Risk Management e sviluppi di tecniche di Machine Learning
Master Science in discipline quantitative (Matematica, Fisica, Finanza)




Padronanza della lingua inglese scritta e parlata
Elementi di calcolo delle probabilità, statistica, equazioni differenziali e calcolo stocastico, finanza matematica
Conoscenze dei principali metodi numerici per Equazioni alle Derivate Parziali, Monte Carlo, trasformate di Fourier, algoritmi di ricerca, ottimizzazione, integrazione
Conoscenza di strumenti finanziari (Derivati e Obbligazionari) anche complessi
Conoscenza delle convenzioni di quotazione degli strumenti finanziari (IRS , option, FX…)
Conoscenze dei principali modelli di pricing degli strumenti finanziari
Conoscenze di Python o di pacchetti matematici come Matlab
Saranno considerate in via preferenziale le candidature di coloro che abbiano maturato significative esperienze professionali o di studio in contesti internazionali.
Retribuzione annua lorda a partire da 35.650€
Il Gruppo prevede una componente variabile della remunerazione co

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