Risk Model Validation Expert

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Entrerai nel Servizio Financial Risks Validation, parte della Direzione Internal Validation & Model Risk Management, occupandoti della validazione dei modelli interni sviluppati dalla Banca per la quantificazione dei rischi finanziari di banking book. Contribuirai in modo significativo alla progettazione e all'esecuzione di analisi quantitative volte a verificare la robustezza metodologica dei modelli interni e la loro corretta implementazione nei sistemi. Ti occuperai inoltre della redazione delle note di validazione, destinate al Senior Management e all'Autorità di Vigilanza.

Quali saranno le tue attività
- Pianificare ed eseguire attività di validazione indipendente dei modelli interni per la quantificazione dei rischi finanziari di banking book (es. IRRBB);
- Valutare la solidità metodologica dei modelli, incluse assunzioni comportamentali e metodologie di stress testing, verificandone inoltre la corretta implementazione;
- Valutare la compliance del framework di modellizzazione rispetto alle normative di vigilanza applicabili;
- Redigere report di validazione in lingua inglese,



destinati a Autorità di Vigilanza, Senior Management, Comitati interni;
- Presentare i risultati delle validazioni e discutere findings con i diversi stakeholder;
- Contribuire allo sviluppo e al mantenimento di un framework di validazione strutturato, snello ed efficace;
- Monitorare l’implementazione delle azioni correttive e follow-up dei rilievi emersi;
- Supportare l’evoluzione delle metodologie di validazione, anche attraverso l’adozione di nuove tecniche quantitative e strumenti tecnologici.

Chi stiamo cercando

Se hai le seguenti caratteristiche, ti stiamo aspettando:
- Laurea magistrale in discipline STEM o in finanza quantitativa;
- solida conoscenza delle metodologie di misurazione dei rischi finanziari di banking book e familiarità con la normativa di settore;
- capacità di progettare ed eseguire analisi quantitativa, sviluppare modelli, effettuare test di replica e ana

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