Risk Model Validation Expert

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Entrerai nel Servizio Financial Risks Validation, parte della Direzione Internal Validation & Model Risk Management, occupandoti della validazione dei modelli interni sviluppati dalla Banca per la quantificazione dei rischi finanziari di banking book. Contribuirai in modo significativo alla progettazione e all'esecuzione di analisi quantitative volte a verificare la robustezza metodologica dei modelli interni e la loro corretta implementazione nei sistemi. Ti occuperai inoltre della redazione delle note di validazione, destinate al Senior Management e all'Autorità di Vigilanza.
Quali saranno le tue attività
Pianificare ed eseguire attività di validazione indipendente dei modelli interni per la quantificazione dei rischi finanziari di banking book (es. IRRBB);
Valutare la solidità metodologica dei modelli, incluse assunzioni comportamentali e metodologie di stress testing, verificandone inoltre la corretta implementazione;
Valutare la compliance del framework di modellizzazione rispetto alle normative di vigilanza applicabili;
Redigere report di validazione in lingua inglese,



destinati a Autorità di Vigilanza, Senior Management, Comitati interni;
Presentare i risultati delle validazioni e discutere findings con i diversi stakeholder;
Contribuire allo sviluppo e al mantenimento di un framework di validazione strutturato, ottimizzato ed efficace;
Monitorare l'implementazione delle azioni correttive e follow-up dei rilievi emersi;
Supportare l'evoluzione delle metodologie di validazione, anche attraverso l'adozione di nuove tecniche quantitative e strumenti tecnologici.
Chi stiamo cercando
Se hai le seguenti caratteristiche, ti stiamo aspettando:
Laurea magistrale in discipline STEM o in finanza quantitativa;
solida conoscenza delle metodologie di misurazione dei rischi finanziari di banking book e familiarità con la normativa di settore;
capacità di progettare ed eseguire analisi quantitativa, sviluppare modelli, effettuare test di replica e analizzare dati;
conoscenza

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