Risk Model Validation Expert

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Entrerai nel Servizio Financial Risks Validation, parte della Direzione Internal Validation & Model Risk Management, occupandoti della validazione dei modelli interni sviluppati dalla Banca per la quantificazione dei rischi finanziari di banking book. Contribuirai in modo significativo alla progettazione e all’esecuzione di analisi quantitative volte a verificare la robustezza metodologica dei modelli interni e la loro corretta implementazione nei sistemi. Ti occuperai inoltre della redazione delle note di validazione, destinate al Senior Management e all’Autorità di Vigilanza.

Quali saranno le tue attività

Pianificare ed eseguire attività di validazione indipendente dei modelli interni per la quantificazione dei rischi finanziari di banking book (es. Valutare la solidità metodologica dei modelli, incluse assunzioni comportamentali e metodologie di stress testing, verificandone inoltre la corretta implementazione;
Redigere report di validazione in lingua inglese, destinati a Autorità di Vigilanza, Senior Management, Comitati interni;




Presentare i risultati delle validazioni e discutere findings con i diversi stakeholder;
Monitorare l’implementazione delle azioni correttive e follow-up dei rilievi emersi;
Supportare l’evoluzione delle metodologie di validazione, anche attraverso l’adozione di nuove tecniche quantitative e strumenti tecnologici.

Laurea magistrale in discipline STEM o in finanza quantitativa;
solida conoscenza delle metodologie di misurazione dei rischi finanziari di banking book e familiarità con la normativa di settore;
capacità di progettare ed eseguire analisi quantitative, sviluppare modelli, effettuare test di replica e analizzare dati;
conoscenza dei linguaggi di programmazione Python, con interesse per l’automazione delle analisi e lo sviluppo di soluzioni AI;
ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata;
capacità di produrre documentazione tecnica dettagliata e di elevata qualità;
capacità di comunicare e collaborare con stakeho

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