06 ott - Milano
reale group
Questa posizione è in Reale Group Il processo di selezione sarà interamente gestito Reale Group. -- **Sede di lavoro**: Milano Siamo alla ricerca di una risorsa da inserire all’interno dell’area Risk Management, con focus sulle attività di misurazione, monitoraggio e reporting dei rischi assicurativi, finanziari e operativi nell’ambito del framework Solvency II, sia a livello locale sia di Gruppo. **Di cosa ti occuperai** * Monitoraggio dei moduli SCR secondo Standard Formula e Modello Interno, incluse analisi di sensitività, proiezioni ORSA, calibrazione delle Management Actions Health e test di recoverability pro LAC DT. * Supporto all’aggiornamento delle metodologie statistiche per la modellizzazione dei rischi, con particolare riferimento a distribuzioni, tecniche attuariali e sviluppo di proxy per il monitoraggio continuativo della solvibilità. * Analisi delle ipotesi tecniche e valutazione del relativo impatto sul SCR. * Contributo alla redazione del report regolamentare ORSA e supporto ai report RSR e SFCR. * Partecipazione alle attività della Local Validation Unit, inclusa la predisposizione dei Local Suitability Assessment e l’esecuzione di test statistici per verificare l’adeguatezza del Modello Interno alla realtà locale. * Valutazione della solvibilità e sostenibilità patrimoniale dei prodotti vita, risparmio, investimento e previdenziali in ottica Solvency II, Modello Interno, POG/IDD e IFRS 17. * Produzione di report, dashboard e analisi periodiche sulle variazioni di rischio per il Risk Manager e il top management, anche tramite R, Python o Power BI. * Automazione di calcoli e attività ricorrenti, sviluppo di database condivisi e creazione di strumenti operativi in VBA, R o Power Query.
**Requisiti richiesti** * Laurea magistrale in discipline quantitative, ad esempio Finanza Quantitativa, Scienze Attuariali, Statistica, Matematica, Economia a indirizzo quantitativo o titolo equivalente. * Conoscenza approfondita del framework Solvency II, con riferimento a Standard Formula, Modello Interno, BSCR, SCR, RAF, ring-fenced fund e Management Actions. * Conoscenza della normativa POG e IDD e dei relativi adempimenti in ambito product governance. * Buona padronanza di almeno uno tra R e Python per analisi quantitative, modellistica e automazione. * Buona conoscenza di Excel, inclusi VBA e Power Query, e di strumenti di Business Intelligence, in particolare Power BI. * Ottima conoscenza della lingua italiana e buona conoscenza della lingua inglese, almeno livello B2; il livello C1 sarà considerato un plus. **Costituiscono titolo preferenziale** * Esperienza di almeno 3-4 anni in ambito assicurativo o nella consulenza assicurativa. * Formazione post-laurea o certificazioni in ambito attuariale. * Conoscenza dei principi IFRS 17 e delle relative metodologie di calcolo. * Esperienza nell’utilizzo di software attuariali, ad esempio Prophet o Disar. * Conoscenza di RMarkdown o Python per la produzione di report automatizzati. * Conoscenza di una seconda lingua straniera, preferibilmente spagnolo o greco. **Completano il profilo** Spiccate capacità analitiche, attenzione al dettaglio e attitudine alla semplificazione di dataset complessi. Sono inoltre importanti autonomia operativa, capacità di gestire più attività in parallelo, ottime doti comunicative e di sintesi, proattività e orientamento al miglioramento continuo di metodologie e strumenti di lavoro. --
06 ott - Italia
Bending Spoons
06 ott - Putignano
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06 ott - Novara
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06 ott - Reggio Emilia
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