Credit Risk Modelling Specialist

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SiamoSACE: ilpartner strategicoper le imprese italiane che vogliono crescere inItaliae all'estero.
Acceleriamo la crescita delle imprese di ogni dimensione, supportando l'export, l'internazionalizzazione e gli investimenti strategici con soluzioniassicurative e finanziariesu misura.
Accompagniamo le aziende nell'esplorazione di nuovi mercati, rafforzandone la competitività, gestendo rischi e creando occasione, con un approccioinnovativoesostenibileche generavaloreper le aziende, contribuendo al tempo stesso albenessere della comunità.
Massimizzi le sue possibilità di successo assicurandosi che il suo CV e le sue competenze corrispondano ai requisiti di questa posizione.
Entrerai a far parte della struttura diCredit Risk Modellingcon la finalità di contribuire allo sviluppo, all'implementazione e al monitoraggio dei modelli quantitativi a supporto della misurazione e gestione del rischio di credito.
Il ruolo avrà un focus particolare sulla modellizzazione delle principali componenti del rischio di credito —Probability of Default(PD), Loss Given Default (LGD) ed Exposure at Default (EAD) — con riferimento sia alle esposizioniperformingsianon-performing, nell'ambito di processi digestione gestionale del rischio e di stima del capitale da allocare.
Contribuirai inoltre alla gestione e all'evoluzione dei framework diClimate Risk Vulnerability, con particolare riferimento alla valutazione della vulnerabilità dei portafogli ai rischi climatici e alla loro propagazione sui parametri e sulle metriche di rischio di credito.
Principali attività
Come membro della squadra di Credit Risk Modelling prenderai parte a numerosi progetti strategici della Società.
In particolare, ti occuperai di:
analisi quantitativa mediante tecniche statistiche;




Contribuire allo sviluppo di una suite di modelli interni di rating per il segmento Corporate Domestico ed Internazionale
Sviluppare e mantenere modelli diPD, LGD ed EADper portafogli performing e non-performing.
Gestire il ciclo di vita dei modelli:sviluppo, implementazione, calibrazione, monitoring e re-development.
Supportare la definizione delle metodologie diExpected ed Unexpected Loss, incluse analisi di scenario e stress testing.
Effettuare ilmonitoraggio periodico della performance e della stabilitàdei modelli, identificando eventuali necessità di adeguamento.
Analizzare e migliorare idataset e i processi di data preparationa supporto del modelling.
Supportare lo sviluppo del framework diClimate Risk Vulnerability, valutando la propagazione dei rischi fisici e di transizione sui principali driver del rischio di credito.
Contribuire all'integrazione delclimate risk nei modelli PD, LGD ed EAD, nelle analisi di scenario e nelle metriche di capitale gestionale.
Collaborare con Risk Management, IT/Data Management e le altre strutture aziendali per l'implementazione e l'evoluzione delle metodologie di rischio.
Tradurre i risultati delle analisi quantitative ininsight e indicazioni a supporto delle decisioni di risk management.
Il punto di forza della nostra attività consiste nella possibilità di avere un'ampia e completa visione di tutto il processo di gestione del rischio di credito,



acquisendo fin da subito autonomia nella gestione delle aree di competenza che verranno affidate.
La risorsa sarà, tuttavia, affiancata da figure senior che ne accompagneranno la crescita tecnica e di gestione progetti.
Requisiti di selezione:
Laurea in ambito quantitativo statistica, matematica, ingegneria, fisica o un campo correlato.
Almeno tre anni di esperienza in ambito Credit Risk Modelling, Risk Analytics, Quantitative Risk Management o aree affini, idealmente maturata presso società di consulenza specializzate o altre istituzioni operanti nel credito, con esperienza concreta nello sviluppo di modelli quantitativi.
Conoscenza approfondita del quadro normativo di riferimento per i modelli interni di rating Basilea.
Programming skills avanzata in almeno uno dei seguenti linguaggi di programmazione Python, SAS, R.
Eccellente conoscenza del pacchetto Microsoft Office.
Ottima conoscenza della lingua inglese, preferibilmente con esperienza di studio e/o lavoro all'estero.
La persona che cerchiamo:
lavora bene in gruppo in ottica collaborativa,
ha ottima capacità analitica di gestione di problematiche complesse,
ha buona predisposizione alla gestione per obiettivi e capacità di pianificazione.
Per la posizione in oggetto la retribuzione annua lorda (RAL) iniziale sarà non inferiore a € ******, eventualmente integrata e commisurata alle competenze e all'effettiva esperienza maturata dalla persona selezionata.
Sede di lavoro:Roma.
Tipo di contratto:Tempo indeterminato.
xysqume
Tutte le candidature ricevute saranno considerate a prescindere da sesso, orientamento sessuale, identità o espressione di genere, nazionalità, origine etnica, religione, età, disabilità o altre caratteristiche protette dalla normativa, nazionale e internazionale.
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