Rischio di credito

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All’interno del Servizio di Risk Management, nello specifico nel team Rischio di Credito, si ricerca una figura Specialist con un’esperienza indicativa di 1-2 anni maturata in realtà bancarie e/o società di consulenza.

Informazioni sul Ruolo

La posizione consentirà di confrontarsi con tutti gli ambiti di misurazione, gestione e pianificazione del rischio di credito, tra cui i) quantificazione del Costo del Rischio; ii) calcolo del provisioning; iii) stress test; iv) RAF/ICAAP. La risorsa si interfaccerà con il referente e con gli altri componenti del team, contribuendo a garantire l’efficacia delle analisi e la continua ricerca di soluzioni innovative.

Competenze Richieste

- Formazione in discipline economiche e/o statistiche;
- Conoscenza di base delle metodologie di analisi inerenti al calcolo del rischio di credito, con particolare riferimento ai sistemi di rating e parametri regolamentari PD, LGD, EAD;
- Conoscenza di base dei linguaggi statistici di programmazione, in particolare SAS, Python e R;




- Conoscenza di base delle metodologie statistiche applicate allo sviluppo di modelli predittivi;
- Conoscenza di base del framework normativo bancario di riferimento (Guidelines EBA, Circolare 285, CRR, framework metodologico IFRS9);
- Conoscenza della lingua inglese.
- Capacità di organizzare le attività con responsabilità e proattività, definendo le priorità e operando con un adeguato livello di autonomia, anche attraverso il confronto con il team e il referente;
- Interesse e disponibilità a contribuire a progettualità innovative, anche attraverso l’utilizzo di nuove metodologie e strumenti;
- Attitudine al teamwork e capacità di problem solving.

Condizioni contrattuali ed economiche

Tipo di contratto: Tempo Indeterminato

- Buoni pasto dal valore di 10 €
- polizza sanitaria
- assicurazione infortuni e previdenza complementare

#J-18808-Ljbffr

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