Specialista Risk Management

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Questa posizione è in Reale Group Il processo di selezione sarà interamente gestito Reale Group. -- Sede di lavoro: Milano Siamo alla ricerca di una risorsa da inserire all’interno dell’area Risk Management, con focus sulle attività di misurazione, monitoraggio e reporting dei rischi assicurativi, finanziari e operativi nell’ambito del framework Solvency II, sia a livello locale sia di Gruppo. Di cosa ti occuperai Monitoraggio dei moduli SCR secondo Standard Formula e Modello Interno, incluse analisi di sensitività, proiezioni ORSA, calibrazione delle Management Actions Health e test di recoverability pro LAC DT.

Supporto all’aggiornamento delle metodologie statistiche per la modellizzazione dei rischi, con particolare riferimento a distribuzioni, tecniche attuariali e sviluppo di proxy per il monitoraggio continuativo della solvibilità.

Analisi delle ipotesi tecniche e valutazione del relativo impatto sul SCR.

Contributo alla redazione del report regolamentare ORSA e supporto ai report RSR e SFCR.

Partecipazione alle attività della Local Validation Unit, inclusa la predisposizione dei Local Suitability Assessment e l’esecuzione di test statistici per verificare l’adeguatezza del Modello Interno alla realtà locale.

Valutazione della solvibilità e sostenibilità patrimoniale dei prodotti vita, risparmio, investimento e previdenziali in ottica Solvency II, Modello Interno, POG/IDD e IFRS 17.

Produzione di report, dashboard e analisi periodiche sulle variazioni di rischio per il Risk Manager e il top management, anche tramite R, Python o Power BI.

Automazione di calcoli e attività ricorrenti, sviluppo di database condivisi e creazione di strumenti operativi in VBA, R o Power Query.



Requisiti richiesti Laurea magistrale in discipline quantitative, ad esempio Finanza Quantitativa, Scienze Attuariali, Statistica, Matematica, Economia a indirizzo quantitativo o titolo equivalente.

Conoscenza approfondita del framework Solvency II, con riferimento a Standard Formula, Modello Interno, BSCR, SCR, RAF, ring-fenced fund e Management Actions.

Conoscenza della normativa POG e IDD e dei relativi adempimenti in ambito product governance.

Buona padronanza di almeno uno tra R e Python per analisi quantitative, modellistica e automazione.

Buona conoscenza di Excel, inclusi VBA e Power Query, e di strumenti di Business Intelligence, in particolare Power BI.

Ottima conoscenza della lingua italiana e buona conoscenza della lingua inglese, almeno livello B2; il livello C1 sarà considerato un plus. Costituiscono titolo preferenziale Esperienza di almeno 3-4 anni in ambito assicurativo o nella consulenza assicurativa.

Formazione post-laurea o certificazioni in ambito attuariale.

Conoscenza dei principi IFRS 17 e delle relative metodologie di calcolo.

Esperienza nell’utilizzo di software attuariali, ad esempio Prophet o Disar.

Conoscenza di RMarkdown o Python per la produzione di report automatizzati.

Conoscenza di una seconda lingua straniera, preferibilmente spagnolo o greco. Completano il profilo Spiccate capacità analitiche, attenzione al dettaglio e attitudine alla semplificazione di dataset complessi. Sono inoltre importanti autonomia operativa, capacità di gestire più attività in parallelo, ottime doti comunicative e di sintesi, proattività e orientamento al miglioramento continuo di metodologie e strumenti di lavoro. --

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