Rome-Based Risk Model Validator | Var & Backtesting

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Michael Page International cerca uno Specialist di Model Validation a Roma.Verifichi qui sotto se possiede i requisiti per questa occasione e, in tal caso, invii la sua candidatura il prima possibile.Ruolo centrato sulla validazione e verifica di modelli di rischio per garantire conformità e accuratezza, con forte attenzione ai dettagli.Profilo richiesto: Laurea magistrale in Finanza Quantitativa, Ingegneria, Matematica, Statistica o Fisica; 4-5 anni di esperienza; conoscenza di strumenti finanziari; xysqume padronanza di Matlab, Phyton, SQL, Julia, C++; ottime capacità analitiche e comunicative in inglese.
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