Senior Life Risk Analyst

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Questa posizione è in Unipol

Il processo di selezione sarà interamente gestito Unipol.

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Descrizione mansioneUnipol Assicurazioni S.P.A., Compagnia di Assicurazione multi-ramo del Gruppo Unipol, leader in Italia nei rami danni, per un potenziamento dell’area Risk Management, è alla ricerca di un brillante analista quantitativo da inserire nel ruolo di:Senior Life Risk SpecialistSede di lavoro: Bologna in presenzaIl profilo ricercato, inserito nel contesto organizzativo della struttura “Life Risk Modeling”, si occuperà della gestione del modello interno vita e del modello di Asset Liability Management (ALM) adottato dal Gruppo Unipol. La figura entrerà a far parte di un team dedicato allo sviluppo, alla manutenzione e all’analisi dei modelli quantitativi utilizzati per la valutazione dei rischi del portafoglio vita.Principali attività:

- Implementazione e sviluppo di modelli matematico-statistici per la valutazione dello SCR tecnico vita e dello SCR di mercato relativo al portafoglio vita;

- Gestione, manutenzione ed evoluzione del modello stocastico di ALM utilizzato per la valutazione del portafoglio vita;

- Riconciliazionee analisi delle principali grandezze tra framework Solvency II e IFRS 17;

- Analisi dei risultati dei modelli,



interpretazione degli output e predisposizione della relativa reportistica;

- Supporto alle attività progettuali legate all’evoluzione dei modelli interni e dei processi di valutazione del rischio.

Requisiti richiesti:

- Laurea magistrale Scienze Statistiche e/o Finanza Quantitativa conseguita con ottima votazione finale;

- Almeno 4-5 annidi esperienza su modelli di valutazione dei portafogli vita, con particolare riferimento ai modelli di Asset Liability Management (ALM).
- Esperienza nell’utilizzo di piattaforme di modellazione attuariale, in particolare RiskAgility Financial Modeller (FM) e/o Prophet.
- Esperienza nell’implementazione e gestione di modelli interni vita in ambito Solvency II.
- Esperienza nella programmazione in ambito matematico-statistico (es. Python, R, VBA, C++ o linguaggi analoghi).
- Buone capacità analitiche, orientamento al risultato e attitudine al lavoro in team.

Il candidato in possesso delle competenze e delle esperienze richieste sarà inserito con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi del CCNL Imprese di Assicurazione.La ricerca è rivolta a candidati ambosessi ai sensi della L. 903/77 e D.Lgs. 198/2006.

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