15 ott - Milano
Intesa Sanpaolo Group
Seleziona la frequenza (in giorni) di ricezione di un avviso: Crea avviso Località: Milano, IT Società: Intesa Sanpaolo S.p.A. Nell'Area Chief Risk Officer, entrerai all'interno dell'ufficio Financial Engineering & Valuation Controls della Direzione Risk Management IMI CIB parteciperai all’analisi di nuovi prodotti e modelli per il pricing di strumenti finanziari, misurazione degli Aggiustamenti di Fair Value e per Prudent Valuation, tramite implementazione di procedure numeriche utilizzando linguaggi di programmazione e tecniche di Machine Learning. Quali saranno le tue attività * Validazione e individuazione dei rischi di valutazione connessi al rischio di modello, loro misurazione e monitoraggio per i modelli di pricing degli strumenti finanziari al Fair Value (in particolare per derivati OTC) * Implementazione e calcolo degli Aggiustamenti di Fair Value (xVAs) e per la Prudent Valuation (AVAs) * Implementazione e integrazione delle librerie di pricing nei sistemi di Risk Management e sviluppi di tecniche di Machine Learning Chi stiamo cercando Se hai le seguenti caratteristiche,
ti stiamo aspettando: * Master Science in discipline quantitative (Matematica, Fisica, Finanza) * Padronanza della lingua inglese scritta e parlata * Elementi di calcolo delle probabilità, statistica, equazioni differenziali e calcolo stocastico, finanza matematica * Conoscenze dei principali metodi numerici per Equazioni alle Derivate Parziali, Monte Carlo, trasformate di Fourier, algoritmi di ricerca, ottimizzazione, integrazione * Conoscenza di strumenti finanziari (Derivati e Obbligazionari) anche complessi * Conoscenza delle convenzioni di quotazione degli strumenti finanziari (IRS, option, FX…) * Conoscenze dei principali modelli di pricing degli strumenti finanziari * Conoscenze di Python o di pacchetti matematici come Matlab Saranno considerate in via preferenziale le candidature di coloro che abbiano maturato significative esperienze professionali o di studio in contesti interna
15 ott - Casier
Michael Page
15 ott - Milano
QuiCare
15 ott - Roma
Lvmh Group
15 ott - Chieti
VINCI Energies Italia