Risk Model Validation Expert

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Overview

Entrerai nel Servizio Financial Risks Validation, parte della Direzione Internal Validation & Model Risk Management, occupandoti della validazione dei modelli interni sviluppati dalla Banca per la quantificazione dei rischi finanziari di banking book. Contribuirai in modo significativo alla progettazione e all'esecuzione di analisi quantitative volte a verificare la robustezza metodologica dei modelli interni e la loro corretta implementazione nei sistemi. Ti occuperai inoltre della redazione delle note di validazione, destinate al Senior Management e all'Autorità di Vigilanza.

Quali saranno le tue attività

• Pianificare ed eseguire attività di validazione indipendente dei modelli interni per la quantificazione dei rischi finanziari di banking book (es. IRRBB);

• Valutare la solidità metodologica dei modelli, incluse assunzioni comportamentali e metodologie di stress testing, verificandone inoltre la corretta implementazione;

• Valutare la compliance del framework di modellizzazione rispetto alle normative di vigilanza applicabili;





• Redigere report di validazione in lingua inglese, destinati a Autorità di Vigilanza, Senior Management, Comitati interni;

• Presentare i risultati delle validazioni e discutere findings con i diversi stakeholder;

• Contribuire allo sviluppo e al mantenimento di un framework di validazione strutturato, snello ed efficace;

• Monitorare l’implementazione delle azioni correttive e follow-up dei rilievi emersi;

• Supportare l’evoluzione delle metodologie di validazione, anche attraverso l’adozione di nuove tecniche quantitative e strumenti tecnologici.

Chi stiamo cercando

Se hai le seguenti caratteristiche, ti stiamo aspettando:

• Laurea magistrale in discipline STEM o in finanza quantitativa;

• solida conoscenza delle metodologie di misurazione dei rischi finanziari di banking book e familiarità con la normativa di settore;

• capacità di progettare ed eseguire analisi quantitative, sviluppare modelli, effettua

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