FRTB Market Risk Quantitative Senior Specialist

Vedi l’offerta su Go Lavoro: golavoro.it/annuncio-lavoro/8gs24m

Seleziona la frequenza (in giorni) di ricezione di un avviso: Crea avviso
Località: Milano, IT
Società: Intesa Sanpaolo S.p.A.
Nell'Area Chief Risk Officer, entrerai a far parte del team Market & Counterparty Risk Regulatory Measurement and Reporting di Intesa Sanpaolo, al centro di una delle trasformazioni regolamentari più rilevanti del sistema bancario europeo: l'implementazione del framework FRTB. Ti occuperai dello sviluppo e dell'evoluzione del modello interno utilizzato per il calcolo del requisito di capitale di primo pilastro sui rischi di mercato, in stretto contatto con la funzione di validazione e con le Autorità di Vigilanza europee.
Quali saranno le tue attività
Sviluppare, mantenere ed estendere il modello interno per il calcolo del requisito di capitale di primo pilastro sui rischi di mercato
Analizzare e validare le metodologie di pricing per strumenti finanziari semplici e strutturati
Definire e implementare le metodologie quantitative a supporto della misurazione dei rischi di mercato, dello stress testing e del backtesting,



nonché del relativo framework di risk model governance
Contribuire all'interlocuzione con la funzione di validazione interna e con le Autorità di Vigilanza europee sugli aspetti metodologici del modello interno, inclusi i processi di model change e approvazione
Contribuire all'evoluzione del modello verso l'Internal Model Approach FRTB previsto dalla CRR3, in ambito Expected Shortfall, Default Risk Charge, fattori di rischio non modellabili e P&L; attribution test
Chi stiamo cercando
Se hai le seguenti caratteristiche, ti stiamo aspettando:
Laurea magistrale in Matematica, Fisica, Ingegneria, Statistica, Finanza o Economia
Conoscenza di modelli e metodologie di pricing per strumenti finanziari semplici e strutturati
Conoscenza delle metodologie di misurazione dei rischi di mercato, incluso il Value at Risk e l'Expected Shortfall, e dei modelli interni di capitale
Conoscenza della regolamentazione prudenziale europea, con partic

Vedi l’offerta su Go Lavoro: golavoro.it/annuncio-lavoro/8gs24m