Internal Model Validation
Pubblicato il 17-10-2026 - Intesa Sanpaolo in Milano
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Internal Model Validation - Stage curriculare
Data: 15 ott 2026
Località:
Milano, IT
Società: Intesa Sanpaolo S.p.A.
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Overview
Nell'ambito del Chief Risk Officer, postresti collaborare un team che si occupa della validazione indipendente dei modelli utilizzati dalla Banca per la misurazione e la gestione dei rischi. Avrai l’opportunità di confrontarti con metodologie quantitative, dati e processi decisionali, contribuendo alla valutazione della robustezza e dell’adeguatezza dei modelli.
Quali saranno le tue attività
Durante lo svolgimento dello stage, avrai l’possibilità di affiancare e supportare il team della struttura nelle seguenti attività:
- Analizzerai dati e risultati dei modelli di rischio, attraverso analisi statistiche e quantitative;
- Supporterai il team nelle attività di validazione e monitoraggio dei modelli, verificandone performance, stabilità e corretta applicazione;
- Approfondirai le metodologie utilizzate per lo sviluppo e la misurazione delle performance dei modelli, contribuendo alla loro valutazione critica;
- Contribuirai alla realizzazione di analisi indipendenti e benchmark quantitativi;
- Collaborerai alla predisposizione della reportistica di validazione e alla sintesi dei principali risultati delle analisi;
Chi stiamo cercando
Se hai le seguenti caratteristiche, ti stiamo aspettando:
- Laurea in fase di conseguimento, in Economia, Finanza, Statistica, Matematica, Fisica, Ingegneria o discipline affini;
- Conoscenza dei principali concetti di statistica e analisi quantitativa;
- Interesse per il Risk Management, il settore bancario e la modellistica quantitativa;
- Familiarità con strumenti o linguaggio per l'analisi dei dati, ad esempio Python, R, SAS o SQL;
- Buona conoscenza della lingua inglese;
Saranno considerate in via preferenziale le candidature di coloro che abbiano maturato esperienze di studio in contesti internazionali.
Chi siamo
Siam