CRO - Quantitative Financial Engineering Analyst

Vedi l’offerta su Go Lavoro: golavoro.it/annuncio-lavoro/8hgn26

.

Overview

Nell'Area Chief Risk Officer, entrerai all'interno dell''ufficio Financial Engineering & Valuation Controls della Direzione Risk Management IMI CIB parteciperai all’analisi di nuovi prodotti e modelli per il pricing di strumenti finanziari, misurazione degli Aggiustamenti di Fair Value e per Prudent Valuation, tramite implementazione di procedure numeriche utilizzando linguaggi di programmazione e tecniche di Machine Learning.

Quali saranno le tue attività

• Validazione e individuazione dei rischi di valutazione connessi al rischio di modello, loro misurazione e monitoraggio per i modelli di pricing degli strumenti finanziari al Fair Value (in particolare per derivati OTC)

• Implementazione e calcolo degli Aggiustamenti di Fair Value (xVAs) e per la Prudent Valuation (AVAs)

• Implementazione e integrazione delle librerie di pricing nei sistemi di Risk Management e sviluppi di tecniche di Machine Learning

Chi stiamo cercando

Se hai le seguenti caratteristiche, ti stiamo aspettando:

• Master Science in discipline quantitative (Matematica, Fisica, Finanza)





• Padronanza della lingua inglese scritta e parlata

• Elementi di calcolo delle probabilità, statistica, equazioni differenziali e calcolo stocastico, finanza matematica

• Conoscenze dei principali metodi numerici per Equazioni alle Derivate Parziali, Monte Carlo, trasformate di Fourier, algoritmi di ricerca, ottimizzazione, integrazione

• Conoscenza di strumenti finanziari (Derivati e Obbligazionari) anche complessi

• Conoscenza delle convenzioni di quotazione degli strumenti finanziari (IRS , option, FX…)

• Conoscenze dei principali modelli di pricing degli strumenti finanziari

• Conoscenze di Python o di pacchetti matematici come Matlab

Saranno considerate in via preferenziale le candidature di coloro che abbiano maturato significative esperienze professionali o di studio in contesti internazionali.

Cosa ti offriamo

• Retribuzione annua lorda a partire da 35.650€

• Il Gruppo prevede

Vedi l’offerta su Go Lavoro: golavoro.it/annuncio-lavoro/8hgn26