Model Risk Specialist: Python, VaR

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Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A.

Possiede le competenze per ricoprire questo ruolo? Legga i dettagli completi qui sotto e invii la sua candidatura oggi stesso.

in Rome is seeking a Model Risk – Specialist to independently validate risk models for market, credit and liquidity risk.
You will develop Python-based replications of margin and stress testing models and analyze significant model changes with clear recommendations. xysqume

The role requires a Master’s degree in a quantitative field, 5-7 years in banking or finance, and strong programming (Python/SQL/Julia).

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