Risk Modeling

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Per BCC Banca Iccrea all’interno della U.O. Financial Risk Methodologies & Solutions – inserita nell’Area Chief Risk Officer – cerchiamo una persona per riscoprire il ruolo di Risk Modeling & Data Management Specialist che contribuirà asviluppare, ottimizzare e gestire i modelli matematici e statistici utili alla valutazione e misurazione delle diverse tipologie di rischi finanziari (rischio di tasso di interesse, rischio di liquidità, rischi di mercato e rischio di controparte).
Queste le principali attività:
- sviluppo, implementazione e verifica di modelli predittivi e stocastici avanzati per la misurazione dei rischi di tasso e liquidità, inclusa la modellazione statistica del comportamento dei clienti (cd behavioral models);
- sviluppo, implementazione e verifica dei modelli applicati nella misurazione dei rischi di mercato e del rischio di controparte e certificazione dei modelli di pricing;
- presidio nel continuo dell’adeguatezza dei modelli mediante analisi delle performance e monitoraggio della rispondenza alla normativa interna ed esterna di riferimento,



alle esigenze interne dell'Organizzazione ed alle “best practice” di mercato; supporto del processo di validazione e ispezione con le Autorità di Vigilanza;
- guida della creazione di strumenti di automazione utili per la stima dei modelli e la misurazione dei rischi finanziari.

Requisiti richiesti per presentare la tua candidatura:
- Laurea Magistrale o PhD in discipline quantitative: Finanza Quantitativa, Matematica Finanziaria, Fisica, Statistica o Ingegneria;
- Almeno 5 anni di esperienza nella modellazione ALM (IRRBB/Liquidità) e/o Rischi di Mercato presso istituti bancari, assicurativi o primarie società di consulenza;
- Conoscenza di Python e di altri linguaggi di programmazione/applicativi (C++/C#, .NET, MatLab, ecc.);
- Ottima conoscenza del linguaggio SQL per l'interrogazione e la manipolazione di database relazionali complessi;
- Costituisce un plus: conoscenza delle metriche ALM, market risk

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