21 ott - Bardi
Compass Banca
Ricerchiamo una risorsa da inserire nella
Direzione Risk Management
nell'ambito dello sviluppo dei modelli di rischio di credito, con particolare focus in ambito di
rappresentazione bilancistica del rischio di credito e definizione di default
.
La ricerca si innesta su un piano di rafforzamento ed espansione della struttura anche in ambito
internazionale
.
La risorsa sarà inserita nell'ambito di una serie di
progetti innovativi
volti a sviluppare
algoritmi
e
modelli statistici avanzati
e disegnare
strategie decisionali
nelle varie fasi del processo del credito.
La persona che stiamo cercando possiede un'ottima
formazione accademica
provenendo da aree quali
Statistica
,
Economia
,
Finanza
,
Ingegneria
,
Fisica
,
Matematica
o comunque percorsi caratterizzati da un robusto
approccio quantitativo
.
L'esperienza nella programmazione con
SAS
e la predisposizione all'uso di
linguaggi di programmazione
indirizzati al trattamento dei dati oltre alla conoscenza della statistica relativa all'area di
credit modelling
, preferibilmente anche con riferimento al segmento
retail
, costituiscono un elemento preferenziale per consentire l'inserimento rapido nell'operatività progettuale del team.
La risorsa si occuperà principalmente di:
processi di
budgeting
/consuntivazione del costo del rischio o di misure rischio/rendimento;
normativa o logiche implementative automatiche inerenti la definizione di
default
;
approcci regolamentari alla misurazione del rischio di credito e la relativa reportistica (
stress test
,
RAF
,
ICAAP
,
Finrep
...);
rischi finanziari;
quadro normativo
di riferimento e dei meccanismi inerenti il
provisioning
secondo il principio contabile
IFRS9
(staging, condizionamento forward looking) o in ambito di modelli validati
AIRB;
processi di accettazione e di gestione del credito in ambito retail
E' richiesta la fluidità nell'
inglese
e la capacità di operare in un contesto organizzato con sufficiente livello di autonomia.
Ci rivolgiamo a figure che abbiamo maturato un'esperienza professionale su tali tematiche di
1-2
anni
in ambito
bancario
o
consulenziale
, con possibile partecipazione ad accessi ispettivi o a progetti di convalida di modelli su tematiche specifiche inerenti gli aspetti quantitativi.
Sede di lavoro:
Milano
In linea con la normativa sulla trasparenza retributiva, specifichiamo che la tipologia contrattuale prevista per il ruolo è di un contratto a
tempo indeterminato
con
retribuzione minima
di
€ ******,00 lordi annui.
Altre informazioni:
Per Compass la diversità e l'inclusività sono valori fondamentali.
Le persone interessate verranno considerate nel rispetto della diversità, valorizzando differenti caratteristiche di età, cultura, abilità e orientamento o espressione di genere.
#J-*****-Ljbffr
24 ott - Catania
EYE Sport
24 ott - Trieste
Gruppo Florence
24 ott - Mantova
Andrea Poletti & Associati
24 ott - Monza
Experis Italia