Senior Market Risk Quant - FRTB & Internal Models
Pubblicato il 25-10-2026 - Intesa Sanpaolo Group in Milano
Intesa Sanpaolo S.p.A.
Scorra la pagina per visualizzare tutti i requisiti del lavoro e le responsabilità che i candidati selezionati dovranno assumersi.
cerca un profilo esperto per sviluppare ed evolvere il modello interno utilizzato nel calcolo del capitale di primo pilastro sui rischi di mercato, in stretta collaborazione con la validazione interna e le Autorità di Vigilanza europee.
La figura parlerà di metodologie quantitative, rischio di mercato e backtesting, con prospettive di evoluzione verso l'Internal Model Approach FRTB. xjncmbx
Requisiti: laurea magistrale e almeno 3 anni di esperienza.
#J-18808-Ljbffr
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