JUNIOR RISK MANAGEMENT
Overview In questo ruolo, entrerai nella Global Natural Resources di Eni all’interno del team LNG Portfolio Management per supportare analisi quantitative e gestione del rischio legato ai prezzi delle LNG. Utilizzerai strumenti di IA per analisi e reportistica, contribuendo al pricing di opzioni e allo sviluppo di modelli stocastici per simulare i prezzi delle commodities. Sarai coinvolto nella definizione di strategie di hedging e nella progettazione di database contrattuali, contribuendo al processo decisionale di trading e risk management. È un’occasione di crescere in una realtà globale nel settore energetico, con focus sull’innovazione e la decarbonizzazione, in ambiente ibrido e con flessibil Retribuzione / Benefits
* smart working
* orari flessibili
* contratto a tempo indeterminato
* retribuzione iniziale da 40.000 euro
* programmi di welfare sanitario e previdenziale
* conciliazione vita-lavoro Responsabilità
* Sviluppare analisi e reportistica con strumenti di intelligenza artificiale
* Supportare nel pricing di opzioni vanilla ed esotiche (spread option,
swing option) e nella strategia di gestione finanziaria
* Sviluppare modelli stocastici (es. Montecarlo) per simulazione dei prezzi delle commodities
* Gestire rischio prezzo derivante dalla commercializzazione dei carichi LNG tramite hedging
* Curare il design e lo sviluppo di database per la gestione dei contratti Requisiti fondamentali
* Laurea magistrale in matematica, fisica, ingegneria o finanza quantitativa
* fino a tre anni di esperienza
* ottima conoscenza del pacchetto Office
* conoscenza base di almeno un linguaggio di programmazione (Matlab, Python)
* plus: conoscenza approfondita Matlab o Python
* plus: conoscenza di modelli di ottimizzazione e pricing di opzioni finanziarie
* buona conoscenza della lingua inglese
* disponibilità alla mobilità
* MATLAB
* Python
* modelli di ottimizzazione
* pricing di opzioni finanziarie
* simulazione Monte Carlo
* analisi dati con IA
* smart working
* orari flessibili
* contratto a tempo indeterminato
* retribuzione iniziale da 40.000 euro
* programmi di welfare sanitario e previdenziale
* conciliazione vita-lavoro Responsabilità
* Sviluppare analisi e reportistica con strumenti di intelligenza artificiale
* Supportare nel pricing di opzioni vanilla ed esotiche (spread option,
swing option) e nella strategia di gestione finanziaria
* Sviluppare modelli stocastici (es. Montecarlo) per simulazione dei prezzi delle commodities
* Gestire rischio prezzo derivante dalla commercializzazione dei carichi LNG tramite hedging
* Curare il design e lo sviluppo di database per la gestione dei contratti Requisiti fondamentali
* Laurea magistrale in matematica, fisica, ingegneria o finanza quantitativa
* fino a tre anni di esperienza
* ottima conoscenza del pacchetto Office
* conoscenza base di almeno un linguaggio di programmazione (Matlab, Python)
* plus: conoscenza approfondita Matlab o Python
* plus: conoscenza di modelli di ottimizzazione e pricing di opzioni finanziarie
* buona conoscenza della lingua inglese
* disponibilità alla mobilità
* MATLAB
* Python
* modelli di ottimizzazione
* pricing di opzioni finanziarie
* simulazione Monte Carlo
* analisi dati con IA