JUNIOR RISK MANAGEMENT
Overview
In questo ruolo, entrerai nella Global Natural Resources di Eni all’interno del team LNG Portfolio Management per supportare analisi quantitative e gestione del rischio legato ai prezzi delle LNG. Utilizzerai strumenti di IA per analisi e reportistica, contribuendo al pricing di opzioni e allo sviluppo di modelli stocastici per simulare i prezzi delle commodities. Sarai coinvolto nella definizione di strategie di hedging e nella progettazione di database contrattuali, contribuendo al processo decisionale di trading e risk management. È un’possibilità di crescere in una realtà globale nel settore energetico, con focus sull’innovazione e la decarbonizzazione, in ambiente ibrido e con flessibil
Retribuzione / Benefits smart working
orari flessibili
contratto a tempo indeterminato
retribuzione iniziale da 40.000 euro
programmi di welfare sanitario e previdenziale
conciliazione vita-lavoro
Responsabilità Sviluppare analisi e reportistica con strumenti di intelligenza artificiale
Supportare nel pricing di opzioni vanilla ed esotiche (spread option,
swing option) e nella strategia di gestione finanziaria
Sviluppare modelli stocastici (es. Montecarlo) per simulazione dei prezzi delle commodities
Gestire rischio prezzo derivante dalla commercializzazione dei carichi LNG tramite hedging
Curare il design e lo sviluppo di database per la gestione dei contratti
Requisiti fondamentali Laurea magistrale in matematica, fisica, ingegneria o finanza quantitativa
fino a tre anni di esperienza
ottima conoscenza del pacchetto Office
conoscenza base di almeno un linguaggio di programmazione (Matlab, Python)
plus: conoscenza approfondita Matlab o Python
plus: conoscenza di modelli di ottimizzazione e pricing di opzioni finanziarie
buona conoscenza della lingua inglese
disponibilità alla mobilità
MATLAB
Python
modelli di ottimizzazione
pricing di opzioni finanziarie
simulazione Monte Carlo
analisi dati con IA
In questo ruolo, entrerai nella Global Natural Resources di Eni all’interno del team LNG Portfolio Management per supportare analisi quantitative e gestione del rischio legato ai prezzi delle LNG. Utilizzerai strumenti di IA per analisi e reportistica, contribuendo al pricing di opzioni e allo sviluppo di modelli stocastici per simulare i prezzi delle commodities. Sarai coinvolto nella definizione di strategie di hedging e nella progettazione di database contrattuali, contribuendo al processo decisionale di trading e risk management. È un’possibilità di crescere in una realtà globale nel settore energetico, con focus sull’innovazione e la decarbonizzazione, in ambiente ibrido e con flessibil
Retribuzione / Benefits smart working
orari flessibili
contratto a tempo indeterminato
retribuzione iniziale da 40.000 euro
programmi di welfare sanitario e previdenziale
conciliazione vita-lavoro
Responsabilità Sviluppare analisi e reportistica con strumenti di intelligenza artificiale
Supportare nel pricing di opzioni vanilla ed esotiche (spread option,
swing option) e nella strategia di gestione finanziaria
Sviluppare modelli stocastici (es. Montecarlo) per simulazione dei prezzi delle commodities
Gestire rischio prezzo derivante dalla commercializzazione dei carichi LNG tramite hedging
Curare il design e lo sviluppo di database per la gestione dei contratti
Requisiti fondamentali Laurea magistrale in matematica, fisica, ingegneria o finanza quantitativa
fino a tre anni di esperienza
ottima conoscenza del pacchetto Office
conoscenza base di almeno un linguaggio di programmazione (Matlab, Python)
plus: conoscenza approfondita Matlab o Python
plus: conoscenza di modelli di ottimizzazione e pricing di opzioni finanziarie
buona conoscenza della lingua inglese
disponibilità alla mobilità
MATLAB
Python
modelli di ottimizzazione
pricing di opzioni finanziarie
simulazione Monte Carlo
analisi dati con IA