Senior Life Risk Specialist
Unipol Assicurazioni S.p.A., Compagnia di Assicurazione multi-ramo del Gruppo Unipol, leader in Italia nei rami danni, per un potenziamento dell’area
Risk Management , è alla ricerca di un brillante analista quantitativo da inserire nel ruolo di:
Candidarsi per questo ruolo è facile. Scorra verso il basso e faccia clic su "Candidati" per essere preso/a in considerazione per questa posizione. Sede di lavoro:
Bologna (in presenza) Il profilo ricercato, inserito nel contesto organizzativo della struttura “ Life Risk Modeling ”, si occuperà della gestione del modello interno vita e del modello di Asset Liability Management (ALM) adottato dal Gruppo Unipol. Il candidato entrerà a far parte di un team dedicato allo sviluppo, alla manutenzione e all’analisi dei modelli quantitativi utilizzati per la valutazione dei rischi del portafoglio vita. Principali attività
Implementazione e sviluppo di modelli matematico-statistici per la valutazione dello SCR tecnico vita e dello SCR di mercato relativo al portafoglio vita
• Gestione, manutenzione ed evoluzione del modello stocastico di ALM utilizzato per la valutazione del portafoglio vita
• Riconciliazione e analisi delle principali grandezze tra framework Solvency II e IFRS 17
• Analisi dei risultati dei modelli, interpretazione degli output e predisposizione della relativa reportistica
• Supporto alle attività progettuali legate all’evoluzione dei modelli interni e dei processi di valutazione del rischio. xcldrub Requisiti richiesti
Laurea magistrale Scienze Statistiche e/o Finanza Quantitativa conseguita con ottima votazione finale; Almeno 7 anni di esperienza, acquisita presso compagnie assicurative o primarie società di consulenza, in attività svolte nel ruolo di
Senior Specialist nella generazione modelli di valutazione del portafoglio vita, con particolare riferimento ai modelli di
Asset Liability Management (ALM) ; Esperienza nell’utilizzo di uno dei principali software di modellazione attuariale, in particolare
RiskAgility Financial Modeller
(RAFM) o
Prophet ; Esperienza nell’implementazione e gestione di modelli interni vita in ambito
Solvency II
• Esperienza nella programmazione in ambito matematico-statistico (es. Python, R, VBA, C++ o linguaggi analoghi)
• Buone capacità analitiche, orientamento al risultato e attitudine al lavoro in team
• Rappresenta un requisito preferenziale avere ricoperto ruoli di coordinamento di team di lavoro
• Il candidato in possesso delle competenze e delle esperienze richieste sarà inserito con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi del CCNL Imprese di Assicurazione. La ricerca è rivolta a candidati ambosessi ai sensi della L. 903/77 e D.lgs. 198/2006.
Risk Management , è alla ricerca di un brillante analista quantitativo da inserire nel ruolo di:
Candidarsi per questo ruolo è facile. Scorra verso il basso e faccia clic su "Candidati" per essere preso/a in considerazione per questa posizione. Sede di lavoro:
Bologna (in presenza) Il profilo ricercato, inserito nel contesto organizzativo della struttura “ Life Risk Modeling ”, si occuperà della gestione del modello interno vita e del modello di Asset Liability Management (ALM) adottato dal Gruppo Unipol. Il candidato entrerà a far parte di un team dedicato allo sviluppo, alla manutenzione e all’analisi dei modelli quantitativi utilizzati per la valutazione dei rischi del portafoglio vita. Principali attività
Implementazione e sviluppo di modelli matematico-statistici per la valutazione dello SCR tecnico vita e dello SCR di mercato relativo al portafoglio vita
• Gestione, manutenzione ed evoluzione del modello stocastico di ALM utilizzato per la valutazione del portafoglio vita
• Riconciliazione e analisi delle principali grandezze tra framework Solvency II e IFRS 17
• Analisi dei risultati dei modelli, interpretazione degli output e predisposizione della relativa reportistica
• Supporto alle attività progettuali legate all’evoluzione dei modelli interni e dei processi di valutazione del rischio. xcldrub Requisiti richiesti
Laurea magistrale Scienze Statistiche e/o Finanza Quantitativa conseguita con ottima votazione finale; Almeno 7 anni di esperienza, acquisita presso compagnie assicurative o primarie società di consulenza, in attività svolte nel ruolo di
Senior Specialist nella generazione modelli di valutazione del portafoglio vita, con particolare riferimento ai modelli di
Asset Liability Management (ALM) ; Esperienza nell’utilizzo di uno dei principali software di modellazione attuariale, in particolare
RiskAgility Financial Modeller
(RAFM) o
Prophet ; Esperienza nell’implementazione e gestione di modelli interni vita in ambito
Solvency II
• Esperienza nella programmazione in ambito matematico-statistico (es. Python, R, VBA, C++ o linguaggi analoghi)
• Buone capacità analitiche, orientamento al risultato e attitudine al lavoro in team
• Rappresenta un requisito preferenziale avere ricoperto ruoli di coordinamento di team di lavoro
• Il candidato in possesso delle competenze e delle esperienze richieste sarà inserito con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi del CCNL Imprese di Assicurazione. La ricerca è rivolta a candidati ambosessi ai sensi della L. 903/77 e D.lgs. 198/2006.