QUANTITATIVE RISK MANAGEMENT - Categoria Protetta/99

Pubblicato il 08-11-2026 · Manpower · Roma

Per nota Compagnia Assicurativa ricerchiamo una risorsa da inserire come Quantitative Risk Management - appartenente alle Categorie Protette L.68/99.

La risorsa si occuperà di: · Supportare le attività di identificazione, misurazione, monitoraggio e reporting dei principali rischi aziendali. · Contribuire ad analisi quantitative su dati, indicatori di rischio, scenari e risultati dei modelli. · Collaborare alla predisposizione e all’aggiornamento di metrichee report periodici di Risk Management. · Partecipare ad analisi di scenario, stress test e valutazioni di sensitività. · Contribuire alla verifica della qualità e della coerenza dei dati utilizzati nelle analisi di rischio. · Supportare la predisposizione di presentazioni e documentazione per differenti interlocutori aziendali. · Collaborare con le funzioni Finance, Attuariale e con gli altri stakeholder coinvolti nei processi di valutazione e controllo dei rischi. · Contribuire all’evoluzione di metodologie, strumenti e controlli nell’ambito del framework di Risk Management.



Profilo ricercato · Laurea, preferibilmente magistrale, in Scienze Attuariali, Economia, Finanza, Statistica, Matematica, Fisica, Ingegneria Gestionale o discipline quantitative affini. · Interesse per l’analisi quantitativa, la gestione dei rischi e l’interpretazione di fenomeni economici e finanziari. · Buone capacità analitiche, precisione e attitudine alla lettura e interpretazione dei dati. · Capacità di organizzare il lavoro, rispettare le scadenze e collaborare in team. · Buone capacità comunicative e predisposizione a rappresentare in modo chiaro i risultati delle analisi. · Buona padronanza del pacchetto Microsoft Office, in particolare Excel e PowerPoint. Si offre contratto a tempo determinato 12 mesi CCNL ANIA.

Fascia retributiva: 35.000 - 39.000 + buoni pasto.

Smart

Working previsto. Tempo pieno 37 ore settimanali Sede: Roma
Max. 8 MB. Formati Accettati: PDF, RTF, DOC, DOCX, ODT.